Сравнение FNJHX с DFABX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX).
FNJHX управляется Fidelity. Фонд был запущен 1 янв. 1988 г.. DFABX управляется Dimensional. Фонд был запущен 11 апр. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности FNJHX и DFABX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNJHX и DFABX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | -0.65% | 5.61% | 1.48% | 8.08% | -1.67% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 0.58% | 2.46% | 2.90% | 2.87% | 0.55% |
Доходность по периодам
С начала года, FNJHX показывает доходность -0.65%, что значительно ниже, чем у DFABX с доходностью 0.58%.
FNJHX
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- -2.52%
- С начала года
- -0.65%
- 6 месяцев
- 0.96%
- 1 год
- 4.41%
- 3 года*
- 3.63%
- 5 лет*
- 1.23%
- 10 лет*
- 2.63%
DFABX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- 0.58%
- 6 месяцев
- 1.12%
- 1 год
- 2.63%
- 3 года*
- 2.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNJHX и DFABX
FNJHX берет комиссию в 0.47%, что несколько больше комиссии DFABX в 0.25%.
Доходность на риск
FNJHX vs. DFABX — Ранг доходности на риск
FNJHX
DFABX
Сравнение FNJHX c DFABX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) и DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNJHX | DFABX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 3.90 | -2.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 7.13 | -5.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 3.50 | -2.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 5.04 | -3.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.77 | 27.87 | -23.10 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNJHX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 3.90 | -2.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.65 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.29 | 2.44 | -1.15 |
Корреляция
Корреляция между FNJHX и DFABX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNJHX и DFABX
Дивидендная доходность FNJHX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что больше доходности DFABX в 2.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNJHX Fidelity New Jersey Municipal Income Fund | 2.99% | 3.66% | 2.94% | 2.67% | 1.78% | 2.11% | 2.60% | 3.45% | 2.96% | 3.47% | 4.18% | 3.19% |
DFABX DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio | 2.70% | 2.33% | 2.86% | 2.52% | 1.25% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNJHX и DFABX
Максимальная просадка FNJHX за все время составила -14.74%, что больше максимальной просадки DFABX в -2.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNJHX и DFABX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNJHX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.74% | -2.46% | -12.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.42% | -0.50% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.74% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -14.74% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.77% | -0.06% | -2.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.77% | -0.25% | -1.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.17% | 0.09% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNJHX и DFABX
Fidelity New Jersey Municipal Income Fund (FNJHX) имеет более высокую волатильность в 1.15% по сравнению с DFA Short-Term Selective State Municipal Bond Portfolio (DFABX) с волатильностью 0.18%. Это указывает на то, что FNJHX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFABX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNJHX | DFABX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.15% | 0.18% | +0.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.70% | 0.39% | +1.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 4.49% | 0.71% | +3.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.90% | 0.97% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.08% | 0.97% | +3.11% |