PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNITX с MRFOX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNITX с MRFOX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX).

FNITX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г..

Доходность

Сравнение доходности FNITX и MRFOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNITX и MRFOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		-4.19%22.36%34.61%35.61%-26.67%24.10%23.30%28.81%-4.89%27.76%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%

Доходность по периодам

С начала года, FNITX показывает доходность -4.19%, что значительно ниже, чем у MRFOX с доходностью -2.97%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNITX имеют среднегодовую доходность 14.86%, а акции MRFOX немного впереди с 15.31%.

FNITX

1 день
3.64%
1 месяц
-5.86%
С начала года
-4.19%
6 месяцев
-0.68%
1 год
23.27%
3 года*
24.83%
5 лет*
13.29%
10 лет*
14.86%

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Часто сравнивают с FNITX:
FNITX с FAGOXFNITX с AEPGXFNITX с FflcFNITX с FADIXFNITX с FFLCFNITX с FSPGXFNITX с FSKAX
Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B

Сравнение комиссий FNITX и MRFOX

FNITX берет комиссию в 1.18%, что несколько больше комиссии MRFOX в 1.05%.

FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Доходность на риск

FNITX vs. MRFOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNITX
Ранг доходности на риск FNITX: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNITX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNITX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNITX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNITX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNITX: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNITX c MRFOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) и Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNITXMRFOXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

0.33

+0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.83

0.57

+1.26

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.07

+0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.23

0.68

+1.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.90

1.75

+7.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNITX vs. MRFOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNITX на текущий момент составляет 1.23, что выше коэффициента Шарпа MRFOX равного 0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNITX и MRFOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNITXMRFOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

0.33

+0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.92

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

1.07

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

1.06

-0.47

Корреляция

Корреляция между FNITX и MRFOX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNITX и MRFOX

Дивидендная доходность FNITX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.68%, что больше доходности MRFOX в 1.67%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNITX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class M		10.68%11.08%6.33%6.43%18.00%13.42%8.54%6.62%14.33%7.86%4.99%4.45%
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNITX и MRFOX

Максимальная просадка FNITX за все время составила -49.84%, что больше максимальной просадки MRFOX в -29.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNITX и MRFOX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNITXMRFOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.84%

-29.10%

-20.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-7.09%

-3.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.06%

-12.98%

-19.08%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.06%

-29.10%

-2.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.19%

-5.32%

-1.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.38%

-2.37%

-5.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.77%

-0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности FNITX и MRFOX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class M (FNITX) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) с волатильностью 3.04%. Это указывает на то, что FNITX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MRFOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNITXMRFOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

3.04%

+3.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

7.08%

+4.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.83%

11.83%

+8.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.06%

12.04%

+7.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

14.29%

+4.96%