PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с FNSTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с FNSTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX).

FNILX управляется Fidelity. FNSTX управляется Fidelity. Фонд был запущен 5 нояб. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и FNSTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и FNSTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%5.51%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		5.18%27.42%14.43%8.44%-7.59%7.58%12.80%5.49%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у FNSTX с доходностью 5.18%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

FNSTX

1 день
1.79%
1 месяц
-4.75%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.72%
1 год
26.55%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.34%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Fidelity Infrastructure Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с FNSTX:
FNSTX с FSELXFNSTX с PAVEFNSTX с DHIVXFNSTX с FGIYXFNSTX с NOIEXFNSTX с UTFFNSTX с WMB

Сравнение комиссий FNILX и FNSTX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии FNSTX в 1.00%.

FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. FNSTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
FNSTX
Ранг доходности на риск FNSTX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNSTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNSTX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNSTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNSTX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNSTX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c FNSTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXFNSTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.69

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.20

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.32

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.31

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.29

-4.15

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. FNSTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа FNSTX равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и FNSTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXFNSTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.69

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.70

-0.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.60

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNILX и FNSTX составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и FNSTX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности FNSTX в 3.95%

TTM20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%
FNSTX
Fidelity Infrastructure Fund		3.95%4.16%1.59%1.85%1.35%0.63%0.80%0.36%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и FNSTX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что меньше максимальной просадки FNSTX в -35.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и FNSTX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXFNSTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-35.82%

+2.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-8.43%

-3.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-21.97%

-3.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-5.82%

-0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-5.25%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

2.47%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и FNSTX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Fidelity Infrastructure Fund (FNSTX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FNSTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXFNSTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

6.85%

-1.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.50%

-2.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

16.11%

+2.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

14.94%

+2.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

18.80%

+1.39%