PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNILX с DHAMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNILX с DHAMX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX).

FNILX управляется Fidelity. DHAMX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 21 дек. 2011 г..

Доходность

Сравнение доходности FNILX и DHAMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNILX и DHAMX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		-4.59%17.81%25.47%27.45%-19.37%26.67%21.13%31.79%-13.60%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		7.48%19.37%1.33%14.91%-3.34%27.41%30.79%16.38%-13.27%

Доходность по периодам

С начала года, FNILX показывает доходность -4.59%, что значительно ниже, чем у DHAMX с доходностью 7.48%.

FNILX

1 день
2.92%
1 месяц
-4.98%
С начала года
-4.59%
6 месяцев
-2.55%
1 год
17.28%
3 года*
18.57%
5 лет*
11.53%
10 лет*
—

DHAMX

1 день
2.50%
1 месяц
-6.02%
С начала года
7.48%
6 месяцев
14.78%
1 год
35.90%
3 года*
12.39%
5 лет*
10.73%
10 лет*
13.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Centre American Select Equity Fund

Часто сравнивают с FNILX:
FNILX с FXAIXFNILX с FZROXFNILX с VOOFNILX с SPYFNILX с FSPGXFNILX с SWPPXFNILX с BKLC
Часто сравнивают с DHAMX:
DHAMX с AQGIXDHAMX с VITAXDHAMX с IVVDHAMX с FIUIXDHAMX с FMILXDHAMX с BRK-BDHAMX с AFIFX

Сравнение комиссий FNILX и DHAMX

FNILX берет комиссию в 0.00%, что меньше комиссии DHAMX в 1.46%.

DHAMX
Centre American Select Equity Fund
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund

Доходность на риск

FNILX vs. DHAMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNILX
Ранг доходности на риск FNILX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNILX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNILX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNILX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNILX: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNILX: 7575
Ранг коэф-та Мартина
DHAMX
Ранг доходности на риск DHAMX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHAMX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHAMX: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHAMX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHAMX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHAMX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNILX c DHAMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) и Centre American Select Equity Fund (DHAMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNILXDHAMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.81

-0.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.48

2.53

-1.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.35

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

3.13

-1.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.14

11.58

-4.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNILX vs. DHAMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNILX на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа DHAMX равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNILX и DHAMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNILXDHAMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.81

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.67

0.61

+0.06

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.81

-0.15

Корреляция

Корреляция между FNILX и DHAMX составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNILX и DHAMX

Дивидендная доходность FNILX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DHAMX в 33.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNILX
Fidelity ZERO Large Cap Index Fund		1.06%1.01%1.09%1.34%1.53%0.95%1.20%1.17%0.53%0.00%0.00%0.00%
DHAMX
Centre American Select Equity Fund		33.54%36.05%0.00%2.58%1.37%16.31%4.52%9.94%22.37%13.14%3.57%11.03%

Просадки

Сравнение просадок FNILX и DHAMX

Максимальная просадка FNILX за все время составила -33.76%, что больше максимальной просадки DHAMX в -28.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNILX и DHAMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNILXDHAMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.76%

-28.47%

-5.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.18%

-11.65%

-0.53%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.40%

-28.47%

+3.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-28.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.36%

-7.59%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.47%

-4.20%

-1.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.57%

3.15%

-0.58%

Волатильность

Сравнение волатильности FNILX и DHAMX

Текущая волатильность для Fidelity ZERO Large Cap Index Fund (FNILX) составляет 5.33%, в то время как у Centre American Select Equity Fund (DHAMX) волатильность равна 5.83%. Это указывает на то, что FNILX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DHAMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNILXDHAMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.33%

5.83%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.59%

12.58%

-2.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.44%

19.84%

-1.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.27%

17.65%

-0.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.19%

17.26%

+2.93%