PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIDX с FTIHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIDX с FTIHX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and FTIHX (Fidelity Total International Index Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds from Fidelity. Over the past 5 years, FNIDX returned 6.54%/yr vs 8.41%/yr for FTIHX. With a 0.99 correlation, they move nearly in lockstep. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.06%/yr for FTIHX.

Доходность

Сравнение доходности FNIDX и FTIHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIDX показывает доходность 10.29%, что значительно ниже, чем у FTIHX с доходностью 14.49%.

FNIDX

1 день
-0.88%
1 месяц
2.68%
С начала года
10.29%
6 месяцев
12.09%
1 год
25.78%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.54%
10 лет*
—

FTIHX

1 день
-0.90%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.49%
6 месяцев
16.97%
1 год
31.36%
3 года*
19.53%
5 лет*
8.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIDX и FTIHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		10.29%29.80%5.67%14.65%-18.89%7.65%12.98%22.20%-14.00%12.96%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		14.49%32.59%4.98%15.49%-16.29%8.45%11.09%21.50%-14.40%12.29%

Correlation

The correlation between FNIDX and FTIHX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.98

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.99

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г.

0.99

The correlation between FNIDX and FTIHX has been stable across timeframes, ranging from 0.98 to 0.99 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity International Sustainability Index Fd

Fidelity Total International Index Fund

Часто сравнивают с FNIDX:
FNIDX с FITLXFNIDX с VSGXFNIDX с FWWFXFNIDX с DFALXFNIDX с ESGDFNIDX с DMXFFNIDX с VCEB
Часто сравнивают с FTIHX:
FTIHX с FSPSXFTIHX с FZILXFTIHX с VXUSFTIHX с VTIAXFTIHX с FSGGXFTIHX с SWISXFTIHX с FSKAX

Доходность на риск

FNIDX vs. FTIHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIDX
Ранг доходности на риск FNIDX: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIDX: 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIDX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIDX: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FTIHX
Ранг доходности на риск FTIHX: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTIHX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTIHX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTIHX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIDX c FTIHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и Fidelity Total International Index Fund (FTIHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIDXFTIHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.81
2.26

-0.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.52
3.08

-0.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.42

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.37

2.88

-0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.03

11.33

-2.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIDX vs. FTIHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIDX на текущий момент составляет 1.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTIHX равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIDX и FTIHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIDXFTIHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.81

2.26

-0.45

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.42

0.55

-0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.63

-0.13

Просадки

Сравнение просадок FNIDX и FTIHX

Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки FTIHX в -35.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и FTIHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIDXFTIHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.17%

-35.75%

+2.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.36%

-11.25%

-0.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.92%

-13.15%

-1.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.79%

-29.99%

-2.80%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.90%

+0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.22%

-1.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.97%

2.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIDX и FTIHX

Текущая волатильность для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) составляет 4.51%, в то время как у Fidelity Total International Index Fund (FTIHX) волатильность равна 4.86%. Это указывает на то, что FNIDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTIHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIDXFTIHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.51%

4.86%

-0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.05%

+0.31%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

14.31%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.80%

15.28%

+0.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.55%

16.05%

+0.50%

Сравнение комиссий FNIDX и FTIHX

FNIDX берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии FTIHX в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIDX и FTIHX

Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.55%, что больше доходности FTIHX в 2.43%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FNIDX
Fidelity International Sustainability Index Fd		2.55%2.81%2.34%2.64%2.32%1.93%1.13%2.17%2.28%1.27%0.00%
FTIHX
Fidelity Total International Index Fund		2.43%2.78%2.88%2.78%2.51%2.55%1.62%2.61%2.21%0.45%0.47%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.98, FNIDX and FTIHX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FTIHX has higher volatility (4.86%) compared to FNIDX (4.51%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs FTIHX's -35.75%.

FTIHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIDX и FTIHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор