Сравнение FNIDX с DFSPX
FNIDX (Fidelity International Sustainability Index Fd) and DFSPX (DFA International Sustainability Core 1 Portfolio) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 5 years, FNIDX returned 6.90%/yr vs 7.75%/yr for DFSPX. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNIDX charges 0.20%/yr vs 0.24%/yr for DFSPX.
Доходность
Сравнение доходности FNIDX и DFSPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNIDX показывает доходность 11.27%, что значительно выше, чем у DFSPX с доходностью 6.60%.
FNIDX
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 4.36%
- С начала года
- 11.27%
- 6 месяцев
- 13.24%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 17.30%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- —
DFSPX
- 1 день
- 0.18%
- 1 месяц
- 3.20%
- С начала года
- 6.60%
- 6 месяцев
- 9.47%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 17.18%
- 5 лет*
- 7.75%
- 10 лет*
- 9.36%
Сравнение доходности по годам FNIDX и DFSPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 11.27% | 29.80% | 5.67% | 14.65% | -18.89% | 7.65% | 12.98% | 22.20% | -14.00% | 12.96% |
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 6.60% | 32.97% | 4.99% | 18.37% | -17.70% | 12.12% | 11.64% | 24.22% | -15.53% | 12.46% |
Correlation
The correlation between FNIDX and DFSPX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.94 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.94 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.95 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мая 2017 г. | 0.94 |
The correlation between FNIDX and DFSPX has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNIDX vs. DFSPX — Ранг доходности на риск
FNIDX
DFSPX
Сравнение FNIDX c DFSPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNIDX | DFSPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.65 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.24 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.40 | 1.61 | +0.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.14 | 5.95 | +3.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNIDX | DFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.83 | 1.30 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.48 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.58 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.58 | -0.08 |
Просадки
Сравнение просадок FNIDX и DFSPX
Максимальная просадка FNIDX за все время составила -33.17%, что меньше максимальной просадки DFSPX в -35.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIDX и DFSPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNIDX | DFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.17% | -35.86% | +2.69% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.36% | -11.96% | +0.60% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.92% | -12.72% | -2.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.79% | -32.68% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.86% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -2.00% | +2.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.26% | -7.21% | -1.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.97% | 3.22% | -0.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNIDX и DFSPX
Fidelity International Sustainability Index Fd (FNIDX) и DFA International Sustainability Core 1 Portfolio (DFSPX) имеют волатильность 4.45% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNIDX | DFSPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.45% | 4.61% | -0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 12.09% | +0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.88% | 14.80% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.80% | 16.11% | -0.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.55% | 16.25% | +0.30% |
Сравнение комиссий FNIDX и DFSPX
FNIDX берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии DFSPX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNIDX и DFSPX
Дивидендная доходность FNIDX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DFSPX в 2.85%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFSPX DFA International Sustainability Core 1 Portfolio | 2.85% | 3.06% | 3.06% | 2.59% | 2.27% | 2.64% | 1.44% | 2.52% | 2.60% | 2.32% | 2.48% | 2.43% |
FNIDX Fidelity International Sustainability Index Fd | 2.53% | 2.81% | 2.34% | 2.64% | 2.32% | 1.93% | 1.13% | 2.17% | 2.28% | 1.27% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.94, FNIDX and DFSPX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
DFSPX has higher volatility (4.61%) compared to FNIDX (4.45%). In terms of maximum drawdown, FNIDX dropped -33.17% vs DFSPX's -35.86%.
FNIDX currently has the higher Sharpe Ratio (1.83 vs 1.30), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNIDX и DFSPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор