PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с TVRIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с TVRIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г.. TVRIX управляется Guggenheim. Фонд был запущен 18 июн. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и TVRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и TVRIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		-4.87%13.83%7.87%11.00%-17.53%27.30%5.08%30.45%-7.53%23.45%

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность -4.13%, что значительно выше, чем у TVRIX с доходностью -4.87%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции TVRIX по среднегодовой доходности: 14.99% против 8.72% соответственно.

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%

TVRIX

1 день
2.44%
1 месяц
-4.44%
С начала года
-4.87%
6 месяцев
-2.48%
1 год
11.69%
3 года*
8.78%
5 лет*
4.76%
10 лет*
8.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Guggenheim Directional Allocation Fund

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с TVRIX:
TVRIX с FNCMXTVRIX с FBCGXTVRIX с MAFOXTVRIX с USNQXTVRIX с NGUAXTVRIX с SEQUXTVRIX с ALARX

Сравнение комиссий FNIAX и TVRIX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что меньше комиссии TVRIX в 1.09%.

TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Доходность на риск

FNIAX vs. TVRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
TVRIX
Ранг доходности на риск TVRIX: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TVRIX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TVRIX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TVRIX: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TVRIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TVRIX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c TVRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXTVRIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.97

+0.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.43

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.20

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.48

+0.78

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.06

+2.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. TVRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TVRIX равному 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и TVRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXTVRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.97

+0.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.33

+0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.49

+0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.55

+0.06

Корреляция

Корреляция между FNIAX и TVRIX составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и TVRIX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.75%, что меньше доходности TVRIX в 10.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.75%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%
TVRIX
Guggenheim Directional Allocation Fund		10.13%9.64%0.00%2.03%0.71%14.34%0.30%16.62%14.33%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и TVRIX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что больше максимальной просадки TVRIX в -39.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и TVRIX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIAXTVRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-39.36%

-10.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-8.45%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-24.87%

-7.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-39.36%

+7.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-9.20%

+2.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-6.10%

-1.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.06%

+0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и TVRIX

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с Guggenheim Directional Allocation Fund (TVRIX) с волатильностью 4.44%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TVRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIAXTVRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

4.44%

+2.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

7.84%

+3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

12.61%

+7.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

14.46%

+4.61%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

17.80%

+1.45%