PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с FBIOX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNIAX с FBIOX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNIAX (Fidelity Advisor New Insights Fund Class A) and FBIOX (Fidelity Select Biotechnology Portfolio) are both mutual funds - FNIAX is a Large Cap Growth Equities fund managed by Fidelity, while FBIOX is a Health & Biotech Equities fund managed by Fidelity. Over the past 10 years, FNIAX returned 16.25%/yr vs 9.09%/yr for FBIOX. A 0.64 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNIAX charges 0.93%/yr vs 0.69%/yr for FBIOX.

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и FBIOX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNIAX показывает доходность 9.43%, что значительно выше, чем у FBIOX с доходностью 0.03%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции FBIOX по среднегодовой доходности: 16.25% против 9.09% соответственно.

FNIAX

1 день
0.04%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.43%
6 месяцев
12.58%
1 год
27.79%
3 года*
27.04%
5 лет*
15.23%
10 лет*
16.25%

FBIOX

1 день
-3.67%
1 месяц
-3.79%
С начала года
0.03%
6 месяцев
-0.21%
1 год
42.15%
3 года*
15.71%
5 лет*
5.77%
10 лет*
9.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNIAX и FBIOX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		9.43%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		0.03%36.38%7.26%10.09%-15.87%-12.26%38.62%36.12%-10.92%27.87%

Correlation

The correlation between FNIAX and FBIOX is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 янв. 2003 г.

0.64

Over the past year, the correlation between FNIAX and FBIOX has dropped to 0.44 - well below their long-term average of 0.64, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

Fidelity Select Biotechnology Portfolio

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с FBIOX:
FBIOX с XBIFBIOX с IBBFBIOX с FBTAXFBIOX с FXAIXFBIOX с FSCSXFBIOX с FSELXFBIOX с FBTIX

Доходность на риск

FNIAX vs. FBIOX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FBIOX
Ранг доходности на риск FBIOX: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBIOX: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBIOX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBIOX: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBIOX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBIOX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c FBIOX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAXFBIOXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.00
2.15

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.96

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.36

1.35

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.73

5.81

-3.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.10

18.24

-6.13

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. FBIOX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 2.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBIOX равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и FBIOX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAXFBIOXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.00

2.15

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.80

0.23

+0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.35

+0.50

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.64

0.47

+0.16

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и FBIOX

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки FBIOX в -71.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и FBIOX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNIAXFBIOXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-71.98%

+22.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.41%

-7.62%

-2.79%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.61%

-27.83%

+7.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-44.87%

+12.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-48.66%

+16.68%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.38%

-7.02%

+6.64%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.23%

-23.63%

+16.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.34%

2.42%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и FBIOX

Текущая волатильность для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) составляет 3.53%, в то время как у Fidelity Select Biotechnology Portfolio (FBIOX) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBIOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNIAXFBIOXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.53%

7.50%

-3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.80%

16.31%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.19%

20.71%

-6.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.05%

24.96%

-5.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.29%

26.25%

-6.96%

Сравнение комиссий FNIAX и FBIOX

FNIAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии FBIOX в 0.69%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNIAX и FBIOX

Дивидендная доходность FNIAX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.54%, что больше доходности FBIOX в 6.72%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FBIOX
Fidelity Select Biotechnology Portfolio		6.72%2.47%1.21%0.45%0.00%14.48%19.46%8.89%11.18%1.41%3.42%6.71%
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		8.54%8.96%5.85%6.18%17.12%12.66%8.14%6.48%13.78%7.61%4.99%4.40%

Часто задаваемые вопросы

FNIAX and FBIOX have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FBIOX has higher volatility (7.50%) compared to FNIAX (3.53%). In terms of maximum drawdown, FNIAX dropped -49.69% vs FBIOX's -71.98%.

FBIOX currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNIAX и FBIOX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор