PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNIAX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNIAX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FNIAX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 июл. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FNIAX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNIAX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNIAX
Fidelity Advisor New Insights Fund Class A		-4.13%21.17%34.94%35.97%-26.57%24.40%23.62%29.17%-4.67%28.07%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%19.42%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNIAX показывает доходность -4.13%, а ^GSPC немного выше – -3.95%. За последние 10 лет акции FNIAX превзошли акции ^GSPC по среднегодовой доходности: 14.99% против 12.24% соответственно.

FNIAX

1 день
3.63%
1 месяц
-5.85%
С начала года
-4.13%
6 месяцев
-0.55%
1 год
23.58%
3 года*
24.63%
5 лет*
13.28%
10 лет*
14.99%

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNIAX:
FNIAX с FCNTXFNIAX с FXAIXFNIAX с SPYFNIAX с FZANXFNIAX с VOOFNIAX с MIGFXFNIAX с QQQ
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FNIAX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNIAX
Ранг доходности на риск FNIAX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNIAX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNIAX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNIAX: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNIAX: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNIAX: 8585
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNIAX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNIAX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.24

0.92

+0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

1.41

+0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.27

1.21

+0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.26

1.41

+0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.02

6.61

+2.41

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNIAX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNIAX на текущий момент составляет 1.24, что выше коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNIAX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNIAX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.24

0.92

+0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.70

0.61

+0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.68

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.46

+0.15

Корреляция

Корреляция между FNIAX и ^GSPC составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Просадки

Сравнение просадок FNIAX и ^GSPC

Максимальная просадка FNIAX за все время составила -49.69%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNIAX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNIAX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-49.69%

-56.78%

+7.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.85%

-12.14%

+1.29%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.98%

-25.43%

-6.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.98%

-33.92%

+1.94%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.16%

-5.78%

-1.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.28%

-10.75%

+3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.72%

2.60%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNIAX и ^GSPC

Fidelity Advisor New Insights Fund Class A (FNIAX) имеет более высокую волатильность в 6.66% по сравнению с S&P 500 Index (^GSPC) с волатильностью 5.37%. Это указывает на то, что FNIAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNIAX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

5.37%

+1.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

9.55%

+1.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.84%

18.33%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.07%

16.90%

+2.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.05%

+1.20%