Сравнение FNGZX с PPYPX
FNGZX (Franklin International Growth Fund) and PPYPX (PIMCO RAE International Fund) are both Foreign Large Cap Equities funds. Over the past 10 years, FNGZX returned 6.11%/yr vs 8.90%/yr for PPYPX. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGZX charges 0.86%/yr vs 0.60%/yr for PPYPX.
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и PPYPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -2.46%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 13.92%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 6.11% против 8.90% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- -1.90%
- 1 месяц
- 1.79%
- С начала года
- -2.46%
- 6 месяцев
- -2.84%
- 1 год
- -3.05%
- 3 года*
- 2.87%
- 5 лет*
- -3.90%
- 10 лет*
- 6.11%
PPYPX
- 1 день
- 0.10%
- 1 месяц
- 1.50%
- С начала года
- 13.92%
- 6 месяцев
- 13.07%
- 1 год
- 27.90%
- 3 года*
- 18.07%
- 5 лет*
- 8.35%
- 10 лет*
- 8.90%
Сравнение доходности по годам FNGZX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -2.46% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 13.92% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Correlation
The correlation between FNGZX and PPYPX is 0.63, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.63 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г. | 0.73 |
The correlation between FNGZX and PPYPX has been stable across timeframes, ranging from 0.63 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FNGZX
PPYPX
Сравнение FNGZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGZX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.38 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.05 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.40 | -0.41 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 3.80 | -3.94 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.39 | 12.60 | -12.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 | 2.24 | -2.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.18 | 0.43 | -0.61 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.20 | 0.47 | -0.27 |
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и PPYPX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и PPYPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -42.48% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -7.48% | -9.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -23.20% | -14.00% | -9.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -35.65% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -42.48% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -23.04% | -1.36% | -21.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.16% | -10.15% | -4.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.04% | 2.25% | +3.79% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и PPYPX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 4.99% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 2.97%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 2.97% | +2.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.49% | 9.91% | +3.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.30% | 12.73% | +4.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.33% | 19.54% | +1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.33% | 19.01% | +1.32% |
Сравнение комиссий FNGZX и PPYPX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и PPYPX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности PPYPX в 6.83%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.46% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 6.83% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGZX and PPYPX have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGZX has higher volatility (4.99%) compared to PPYPX (2.97%). In terms of maximum drawdown, FNGZX dropped -53.35% vs PPYPX's -42.48%.
PPYPX currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGZX и PPYPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор