Сравнение FNGZX с PPYPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX).
FNGZX управляется Franklin Templeton. Фонд был запущен 2 июн. 2008 г.. PPYPX управляется PIMCO. Фонд был запущен 4 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности FNGZX и PPYPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGZX и PPYPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | -9.34% | 10.54% | 0.66% | 15.24% | -31.87% | 0.45% | 32.90% | 37.18% | -14.30% | 36.28% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 10.77% | 31.34% | -1.15% | 18.13% | -8.73% | 10.68% | 2.05% | 16.43% | -15.49% | 24.89% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGZX показывает доходность -9.34%, что значительно ниже, чем у PPYPX с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции FNGZX уступали акциям PPYPX по среднегодовой доходности: 5.66% против 9.04% соответственно.
FNGZX
- 1 день
- 3.46%
- 1 месяц
- -8.13%
- С начала года
- -9.34%
- 6 месяцев
- -11.44%
- 1 год
- 1.84%
- 3 года*
- 1.18%
- 5 лет*
- -4.35%
- 10 лет*
- 5.66%
PPYPX
- 1 день
- 2.17%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 14.70%
- 1 год
- 33.94%
- 3 года*
- 16.82%
- 5 лет*
- 9.24%
- 10 лет*
- 9.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGZX и PPYPX
FNGZX берет комиссию в 0.86%, что несколько больше комиссии PPYPX в 0.60%.
Доходность на риск
FNGZX vs. PPYPX — Ранг доходности на риск
FNGZX
PPYPX
Сравнение FNGZX c PPYPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Franklin International Growth Fund (FNGZX) и PIMCO RAE International Fund (PPYPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGZX | PPYPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.12 | 2.24 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.31 | 2.85 | -2.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.06 | 2.83 | -2.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.19 | 13.07 | -12.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 | 2.24 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.21 | 0.47 | -0.68 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.48 | -0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.46 | -0.28 |
Корреляция
Корреляция между FNGZX и PPYPX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGZX и PPYPX
Дивидендная доходность FNGZX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.72%, что меньше доходности PPYPX в 7.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGZX Franklin International Growth Fund | 3.72% | 3.37% | 2.07% | 0.00% | 1.74% | 1.11% | 2.23% | 0.30% | 2.04% | 1.31% | 0.90% | 0.36% |
PPYPX PIMCO RAE International Fund | 7.02% | 7.78% | 6.57% | 10.09% | 7.20% | 27.06% | 2.23% | 4.20% | 5.96% | 2.53% | 2.41% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNGZX и PPYPX
Максимальная просадка FNGZX за все время составила -53.35%, что больше максимальной просадки PPYPX в -42.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGZX и PPYPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.35% | -42.48% | -10.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.29% | -10.21% | -7.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -35.65% | -11.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -42.48% | -5.15% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -28.46% | -4.08% | -24.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -14.07% | -10.28% | -3.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.96% | 2.43% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGZX и PPYPX
Franklin International Growth Fund (FNGZX) имеет более высокую волатильность в 7.54% по сравнению с PIMCO RAE International Fund (PPYPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что FNGZX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PPYPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGZX | PPYPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.54% | 5.49% | +2.05% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 10.15% | +2.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.88% | 15.41% | +4.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.21% | 19.61% | +1.60% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.20% | 19.08% | +1.12% |