Сравнение FNGU с KORU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU).
FNGU и KORU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGU - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG (TR) (300%). Фонд был запущен 22 янв. 2018 г.. KORU - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность MSCI Korea 25-50 Index. Фонд был запущен 10 апр. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и KORU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNGU и KORU
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | -35.43% | 4.24% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 68.52% | 266.70% |
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность -35.43%, что значительно ниже, чем у KORU с доходностью 68.52%.
FNGU
- 1 день
- 4.35%
- 1 месяц
- -14.02%
- С начала года
- -35.43%
- 6 месяцев
- -44.05%
- 1 год
- 17.93%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KORU
- 1 день
- 7.69%
- 1 месяц
- -47.68%
- С начала года
- 68.52%
- 6 месяцев
- 174.68%
- 1 год
- 673.62%
- 3 года*
- 54.87%
- 5 лет*
- -4.56%
- 10 лет*
- 3.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNGU и KORU
FNGU берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии KORU в 1.29%.
Доходность на риск
FNGU vs. KORU — Ранг доходности на риск
FNGU
KORU
Сравнение FNGU c KORU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) и Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | KORU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.23 | 6.40 | -6.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.92 | 3.79 | -2.87 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.54 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.38 | 11.58 | -11.21 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.00 | 41.52 | -40.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.23 | 6.40 | -6.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.05 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.37 | -0.02 | -0.35 |
Корреляция
Корреляция между FNGU и KORU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и KORU
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность KORU за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KORU Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares | 0.55% | 0.89% | 4.10% | 2.55% | 0.48% | 0.76% | 0.01% | 0.93% | 1.40% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и KORU
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что меньше максимальной просадки KORU в -95.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и KORU.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNGU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -95.79% | +34.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -61.39% | +1.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -93.54% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -95.79% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.94% | -53.60% | +1.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.87% | -58.03% | +36.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.51% | 17.13% | +5.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и KORU
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index 3X Leveraged ETN (FNGU) составляет 24.03%, в то время как у Direxion Daily South Korea Bull 3X Shares (KORU) волатильность равна 59.12%. Это указывает на то, что FNGU испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KORU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNGU | KORU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.03% | 59.12% | -35.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.97% | 93.35% | -48.38% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 77.71% | 106.33% | -28.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 80.80% | 78.49% | +2.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 80.80% | 76.33% | +4.47% |