Сравнение FNGU с FNGLX
FNGU (MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs) and FNGLX (Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6) are both funds - FNGU is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (Gross Total Return) (300%), while FNGLX is a Target Retirement Date fund managed by Fidelity. Over the past year, FNGU returned 52.63% vs 27.58% for FNGLX. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGU charges 2.60%/yr vs 0.50%/yr for FNGLX.
Доходность
Сравнение доходности FNGU и FNGLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGU показывает доходность 27.32%, что значительно выше, чем у FNGLX с доходностью 12.06%.
FNGU
- 1 день
- -6.51%
- 1 месяц
- 22.14%
- С начала года
- 27.32%
- 6 месяцев
- 8.98%
- 1 год
- 52.63%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
FNGLX
- 1 день
- -0.63%
- 1 месяц
- 3.16%
- С начала года
- 12.06%
- 6 месяцев
- 13.49%
- 1 год
- 27.58%
- 3 года*
- 19.99%
- 5 лет*
- 9.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGU и FNGLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 27.32% | 4.24% |
FNGLX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 | 12.06% | 16.60% |
Correlation
The correlation between FNGU and FNGLX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 февр. 2025 г. | 0.72 |
The correlation between FNGU and FNGLX has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.72 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGU vs. FNGLX — Ранг доходности на риск
FNGU
FNGLX
Сравнение FNGU c FNGLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) и Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGU | FNGLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.31 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.41 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.89 | 2.87 | -1.98 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.15 | 12.64 | -10.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGU | FNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 2.23 | -1.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.72 | -0.41 |
Просадки
Сравнение просадок FNGU и FNGLX
Максимальная просадка FNGU за все время составила -60.84%, что больше максимальной просадки FNGLX в -31.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGU и FNGLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGU | FNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -60.84% | -31.22% | -29.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -59.55% | -9.90% | -49.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -15.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -27.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.04% | -0.63% | -10.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.03% | -5.46% | -16.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.58% | 2.24% | +22.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGU и FNGLX
MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs (FNGU) имеет более высокую волатильность в 18.24% по сравнению с Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 (FNGLX) с волатильностью 4.35%. Это указывает на то, что FNGU испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNGLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGU | FNGLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 18.24% | 4.35% | +13.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 45.27% | 10.59% | +34.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.86% | 12.74% | +45.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.70% | 14.99% | +63.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.70% | 16.06% | +62.64% |
Сравнение комиссий FNGU и FNGLX
FNGU берет комиссию в 2.60%, что несколько больше комиссии FNGLX в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGU и FNGLX
FNGU не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FNGLX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNGLX Fidelity Advisor Freedom 2060 Fund Class Z6 | 6.10% | 4.94% | 2.04% | 2.36% | 10.48% | 8.88% | 4.70% | 6.51% | 8.88% | 1.06% |
FNGU MicroSectors FANG+ 3X Leveraged ETNs | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGU and FNGLX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGU has higher volatility (18.24%) compared to FNGLX (4.35%). In terms of maximum drawdown, FNGU dropped -60.84% vs FNGLX's -31.22%.
FNGLX currently has the higher Sharpe Ratio (2.23 vs 0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGU и FNGLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор