PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с UFO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с UFO

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and UFO (Procure Space ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while UFO is a Global Equities fund tracking the S-Network Space Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 13.50%/yr for UFO. A 0.52 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for UFO.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и UFO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Procure Space ETF (UFO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у UFO с доходностью 36.92%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

UFO

1 день
-6.99%
1 месяц
-8.71%
С начала года
36.92%
6 месяцев
37.68%
1 год
105.58%
3 года*
41.51%
5 лет*
13.50%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и UFO

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%16.96%101.99%10.10%
UFO
Procure Space ETF		36.92%67.36%27.22%-2.34%-25.85%7.17%-2.15%-0.98%

Correlation

The correlation between FNGS and UFO is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.43

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 нояб. 2019 г.

0.52

The correlation between FNGS and UFO shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и UFO

Секторы
FNGS
UFO

Технологии

63.4%
27.8%

Коммуникационные услуги

26.0%
24.5%

Потребительский циклический сектор

10.6%

-

Финансовые услуги

10.0%
0.0%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

45.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
63.4%
UFO
27.8%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
UFO
24.5%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
UFO

-

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
UFO
0.0%

Сырьевые материалы

FNGS

-

UFO

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

UFO

-

Энергетика

FNGS

-

UFO

-

Здравоохранение

FNGS

-

UFO

-

Промышленность

FNGS

-

UFO
45.8%

Недвижимость

FNGS

-

UFO

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

UFO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Procure Space ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с UFO:
UFO с ARKXUFO с ROKTUFO с XARUFO с JEDIUFO с RKLBUFO с ITAUFO с RCKT

Доходность на риск

FNGS vs. UFO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
UFO
Ранг доходности на риск UFO: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа UFO: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино UFO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега UFO: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара UFO: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина UFO: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c UFO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Procure Space ETF (UFO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSUFODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
2.58

-1.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
3.06

-1.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.37

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

4.58

-3.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

14.05

-11.93

FNGS vs. UFO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что ниже коэффициента Шарпа UFO равного 2.58. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и UFO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и UFO

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, примерно равная максимальной просадке UFO в -50.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и UFO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSUFOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-50.33%

+1.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-22.94%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-25.91%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-50.33%

+1.35%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-21.95%

+12.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-21.80%

+10.95%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

7.46%

+0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и UFO

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Procure Space ETF (UFO) волатильность равна 20.43%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UFO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSUFOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

20.43%

-11.69%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

34.11%

-16.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

40.69%

-19.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

30.59%

-0.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

31.16%

+0.01%

Сравнение комиссий FNGS и UFO

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии UFO в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и UFO

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность UFO за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
UFO
Procure Space ETF		0.31%0.46%1.98%1.90%3.19%1.00%1.07%0.45%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and UFO have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

UFO has higher volatility (20.43%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs UFO's -50.33%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 13.50% for UFO. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 13.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for UFO.

UFO has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while UFO is Global Equities. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while UFO tracks S-Network Space Index. They also come from different issuers: BMO and ProcureAM. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for UFO.

UFO currently has the higher Sharpe Ratio (2.58 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и UFO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор