Сравнение FNGS с PRZO
FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) is Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while PRZO (ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares) is a stock. Over the past year, FNGS returned 19.09% vs -57.49% for PRZO. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNGS и PRZO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у PRZO с доходностью -26.98%.
FNGS
- 1 день
- -0.94%
- 1 месяц
- -3.68%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.25%
- 1 год
- 19.09%
- 3 года*
- 29.80%
- 5 лет*
- 19.76%
- 10 лет*
- —
PRZO
- 1 день
- -3.06%
- 1 месяц
- 8.20%
- С начала года
- -26.98%
- 6 месяцев
- -52.77%
- 1 год
- -57.49%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGS и PRZO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNGS MicroSectors FANG+ ETN | 6.79% | 18.64% | 51.99% | 11.33% |
PRZO ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares | -26.98% | -59.85% | 185.59% | -82.62% |
Correlation
The correlation between FNGS and PRZO is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 июл. 2023 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGS vs. PRZO — Ранг доходности на риск
FNGS
PRZO
Сравнение FNGS c PRZO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGS | PRZO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.21 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.75 | -0.64 | +1.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.12 | -1.16 | +3.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGS и PRZO
Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки PRZO в -88.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и PRZO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -48.98% | -88.53% | +39.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.93% | -76.78% | +53.85% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.77% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -48.98% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.63% | -85.45% | +75.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.85% | -74.24% | +63.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.05% | 42.41% | -34.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGS и PRZO
Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у ParaZero Technologies Ltd. Ordinary Shares (PRZO) волатильность равна 50.24%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRZO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGS | PRZO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.74% | 50.24% | -41.50% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.19% | 91.31% | -74.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.65% | 117.45% | -95.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 30.10% | 174.37% | -144.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 31.17% | 174.37% | -143.20% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGS и PRZO
Ни FNGS, ни PRZO не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGS and PRZO have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
PRZO has higher volatility (50.24%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs PRZO's -88.53%.
FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs -0.42), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGS и PRZO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор