PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с FDIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с FDIG

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and FDIG (Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while FDIG is a Blockchain fund tracking the Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNGS returned 29.80%/yr vs 40.49%/yr for FDIG. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.39%/yr for FDIG.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и FDIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у FDIG с доходностью 14.80%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

FDIG

1 день
1.34%
1 месяц
-3.65%
С начала года
14.80%
6 месяцев
4.43%
1 год
43.26%
3 года*
40.49%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и FDIG

2026 (YTD)2025202420232022
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-22.87%
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		14.80%19.92%18.41%166.00%-59.37%

Correlation

The correlation between FNGS and FDIG is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 апр. 2022 г.

0.60

The correlation between FNGS and FDIG has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и FDIG

Секторы
FNGS
FDIG

Технологии

63.4%
39.0%

Коммуникационные услуги

26.0%
0.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
0.4%

Финансовые услуги

10.0%
56.8%

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

1.5%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FNGS
63.4%
FDIG
39.0%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
FDIG
0.7%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
FDIG
0.4%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
FDIG
56.8%

Сырьевые материалы

FNGS

-

FDIG

-

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

FDIG

-

Энергетика

FNGS

-

FDIG

-

Здравоохранение

FNGS

-

FDIG

-

Промышленность

FNGS

-

FDIG
1.5%

Недвижимость

FNGS

-

FDIG

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

FDIG
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с FDIG:
FDIG с FBTCFDIG с BKCHFDIG с DAPPFDIG с FMETFDIG с BTC-USDFDIG с CRPTFDIG с VGT

Доходность на риск

FNGS vs. FDIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FDIG
Ранг доходности на риск FDIG: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDIG: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDIG: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDIG: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDIG: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDIG: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c FDIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSFDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.77

+0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.32

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.83

-0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

1.59

+0.53

FNGS vs. FDIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDIG равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и FDIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и FDIG

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки FDIG в -61.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и FDIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSFDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-61.35%

+12.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-46.69%

+23.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-49.66%

+22.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-23.97%

+14.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-27.52%

+16.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

24.47%

-16.42%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и FDIG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF (FDIG) волатильность равна 16.88%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSFDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

16.88%

-8.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

37.91%

-20.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

50.86%

-29.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

61.03%

-30.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

61.03%

-29.86%

Сравнение комиссий FNGS и FDIG

FNGS берет комиссию в 0.58%, что несколько больше комиссии FDIG в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и FDIG

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FDIG за последние двенадцать месяцев составляет около 1.07%.

ПозицияTTM202520242023
FDIG
Fidelity Crypto Industry and Digital Payments ETF		1.07%1.14%1.17%0.18%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and FDIG have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FDIG has higher volatility (16.88%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs FDIG's -61.35%.

On 3-year performance, FDIG leads with 40.49% vs 29.80% for FNGS. On fees, FDIG is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, FDIG has performed better with a 40.49% return vs 29.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDIG is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for FNGS.

FDIG has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while FDIG is Blockchain. FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while FDIG tracks Fidelity Crypto Industry and Digital Payments Index. They also come from different issuers: BMO and Fidelity. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.39% for FDIG.

FNGS currently has the higher Sharpe Ratio (0.79 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и FDIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор