PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с BUZZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с BUZZ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and BUZZ (VanEck Social Sentiment ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - FNGS tracks the NYSE FANG+ Index while BUZZ tracks the BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGS returned 19.76%/yr vs 7.60%/yr for BUZZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.75%/yr for BUZZ.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и BUZZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 6.79%, что значительно ниже, чем у BUZZ с доходностью 13.20%.

FNGS

1 день
-0.94%
1 месяц
-3.68%
С начала года
6.79%
6 месяцев
4.25%
1 год
19.09%
3 года*
29.80%
5 лет*
19.76%
10 лет*
—

BUZZ

1 день
-0.27%
1 месяц
-2.47%
С начала года
13.20%
6 месяцев
9.20%
1 год
33.55%
3 года*
31.61%
5 лет*
7.60%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и BUZZ

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		6.79%18.64%51.99%95.24%-40.32%12.31%
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		13.20%30.61%33.74%54.64%-47.67%-4.47%

Correlation

The correlation between FNGS and BUZZ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.71

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2021 г.

0.78

The correlation between FNGS and BUZZ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGS и BUZZ

Секторы
FNGS
BUZZ

Технологии

63.4%
48.9%

Коммуникационные услуги

26.0%
13.7%

Потребительский циклический сектор

10.6%
11.9%

Финансовые услуги

10.0%
12.9%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Потребительский защитный сектор

-

1.5%

Энергетика

-

0.6%

Здравоохранение

-

4.5%

Промышленность

-

5.0%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

0.8%

Технологии

FNGS
63.4%
BUZZ
48.9%

Коммуникационные услуги

FNGS
26.0%
BUZZ
13.7%

Потребительский циклический сектор

FNGS
10.6%
BUZZ
11.9%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
BUZZ
12.9%

Сырьевые материалы

FNGS

-

BUZZ
0.3%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

BUZZ
1.5%

Энергетика

FNGS

-

BUZZ
0.6%

Здравоохранение

FNGS

-

BUZZ
4.5%

Промышленность

FNGS

-

BUZZ
5.0%

Недвижимость

FNGS

-

BUZZ

-

Коммунальные услуги

FNGS

-

BUZZ
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

VanEck Social Sentiment ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с BUZZ:
BUZZ с ^GSPCBUZZ с VOOBUZZ с QQQBUZZ с SPYQBUZZ с ARKQBUZZ с OGIGBUZZ с AAPL

Доходность на риск

FNGS vs. BUZZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BUZZ
Ранг доходности на риск BUZZ: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BUZZ: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BUZZ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BUZZ: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BUZZ: 2323
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c BUZZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNGSBUZZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.79
0.99

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.19
1.44

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

1.18

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

1.05

-0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.12

2.54

-0.42

FNGS vs. BUZZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.79, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BUZZ равному 0.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и BUZZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNGS и BUZZ

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что меньше максимальной просадки BUZZ в -56.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и BUZZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSBUZZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-56.87%

+7.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-30.47%

+7.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

-30.47%

+3.70%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

-56.87%

+7.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.63%

-9.85%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.85%

-23.91%

+13.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.05%

12.65%

-4.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и BUZZ

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.74%, в то время как у VanEck Social Sentiment ETF (BUZZ) волатильность равна 12.00%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BUZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSBUZZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.74%

12.00%

-3.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.19%

25.17%

-7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.65%

32.59%

-10.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

30.10%

33.19%

-3.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.17%

32.88%

-1.71%

Сравнение комиссий FNGS и BUZZ

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии BUZZ в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и BUZZ

Ни FNGS, ни BUZZ не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022
BUZZ
VanEck Social Sentiment ETF		0.00%0.00%0.50%0.52%0.40%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and BUZZ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BUZZ has higher volatility (12.00%) compared to FNGS (8.74%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs BUZZ's -56.87%.

On 5-year performance, FNGS leads with 19.76% vs 7.60% for BUZZ. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 8.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGS has performed better with a 19.76% return vs 7.60%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.75% for BUZZ.

FNGS and BUZZ have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGS tracks NYSE FANG+ Index, while BUZZ tracks BUZZ NextGen AI US Sentiment Leaders Index. They also come from different issuers: BMO and VanEck. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.75% for BUZZ.

BUZZ currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.79), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и BUZZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор