PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGS с ASIA

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGS (MicroSectors FANG+ ETN) and ASIA (Matthews Pacific Tiger Active ETF) are both exchange-traded funds - FNGS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index, while ASIA is a Asia Pacific Equities fund actively managed by Matthews. FNGS is passively managed, while ASIA is actively managed. Over the past year, FNGS returned 29.78% vs 66.09% for ASIA. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGS charges 0.58%/yr vs 0.79%/yr for ASIA.

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность 16.26%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 33.47%.

FNGS

1 день
-0.98%
1 месяц
11.24%
С начала года
16.26%
6 месяцев
10.77%
1 год
29.78%
3 года*
35.29%
5 лет*
22.01%
10 лет*
—

ASIA

1 день
-1.35%
1 месяц
11.70%
С начала года
33.47%
6 месяцев
38.00%
1 год
66.09%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGS и ASIA

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		16.26%18.64%51.99%18.57%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		33.47%32.06%3.41%0.01%

Correlation

The correlation between FNGS and ASIA is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2023 г.

0.56

The correlation between FNGS and ASIA has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGS и ASIA

Секторы
FNGS
ASIA

Технологии

59.9%
46.6%

Коммуникационные услуги

28.8%
5.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
7.5%

Финансовые услуги

10.0%
17.6%

Сырьевые материалы

-

2.5%

Потребительский защитный сектор

-

1.1%

Энергетика

-

2.1%

Здравоохранение

-

4.0%

Промышленность

-

11.6%

Недвижимость

-

2.9%

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGS
59.9%
ASIA
46.6%

Коммуникационные услуги

FNGS
28.8%
ASIA
5.1%

Потребительский циклический сектор

FNGS
11.3%
ASIA
7.5%

Финансовые услуги

FNGS
10.0%
ASIA
17.6%

Сырьевые материалы

FNGS

-

ASIA
2.5%

Потребительский защитный сектор

FNGS

-

ASIA
1.1%

Энергетика

FNGS

-

ASIA
2.1%

Здравоохранение

FNGS

-

ASIA
4.0%

Промышленность

FNGS

-

ASIA
11.6%

Недвижимость

FNGS

-

ASIA
2.9%

Коммунальные услуги

FNGS

-

ASIA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с VEUASIA с MAPTXASIA с IOOASIA с EWJVASIA с IVV

Доходность на риск

FNGS vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 2727
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSASIADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.46
3.08

-1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.03
3.78

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.55

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.30

4.59

-3.29

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.77

17.09

-13.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 1.46, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 3.08. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.46

3.08

-1.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

1.24

-0.19

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ASIA

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ASIA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGSASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-23.95%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.47%

-8.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.77%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.61%

-1.35%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-10.87%

-4.85%

-6.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.92%

3.88%

+4.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ASIA

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 5.64%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.93%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGSASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.64%

9.93%

-4.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.68%

18.57%

-2.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.49%

21.56%

-1.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.96%

20.24%

+9.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.12%

20.24%

+10.88%

Сравнение комиссий FNGS и ASIA

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ASIA

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 0.78%.

ПозицияTTM202520242023
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		0.78%1.05%0.58%0.12%
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNGS and ASIA have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ASIA has higher volatility (9.93%) compared to FNGS (5.64%). In terms of maximum drawdown, FNGS dropped -48.98% vs ASIA's -23.95%.

On 1-year performance, ASIA leads with 66.09% vs 29.78% for FNGS. On fees, FNGS is cheaper at 0.58% per year. On volatility, FNGS has been the lower-risk option at 5.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ASIA has performed better with a 66.09% return vs 29.78%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGS is cheaper with a 0.58% expense ratio, compared with 0.79% for ASIA.

ASIA has the higher dividend yield at 0.78%, compared with 0.00% for FNGS.

FNGS is categorized as Large Cap Growth Equities, while ASIA is Asia Pacific Equities. They also come from different issuers: BMO and Matthews. Their fees differ too: 0.58% for FNGS and 0.79% for ASIA.

ASIA currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGS и ASIA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор