PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGS с ASIA
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGS с ASIA

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA).

FNGS и ASIA являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGS - это пассивный фонд от BMO, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index. Фонд был запущен 12 нояб. 2019 г.. ASIA - это активно управляемый фонд от Matthews. Фонд был запущен 21 сент. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGS и ASIA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGS и ASIA

2026 (YTD)202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		-10.61%18.64%51.99%18.57%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		2.91%32.06%3.41%0.01%

Доходность по периодам

С начала года, FNGS показывает доходность -10.61%, что значительно ниже, чем у ASIA с доходностью 2.91%.

FNGS

1 день
2.05%
1 месяц
-3.29%
С начала года
-10.61%
6 месяцев
-12.74%
1 год
20.77%
3 года*
31.31%
5 лет*
16.15%
10 лет*
—

ASIA

1 день
0.96%
1 месяц
-8.72%
С начала года
2.91%
6 месяцев
5.51%
1 год
36.30%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ ETN

Matthews Pacific Tiger Active ETF

Часто сравнивают с FNGS:
FNGS с MAGSFNGS с SPYFNGS с QQQFNGS с FNGOFNGS с QLDFNGS с SMHFNGS с MON100.NS
Часто сравнивают с ASIA:
ASIA с ASEAASIA с QQQASIA с MAPTXASIA с VEUASIA с IOOASIA с IVVASIA с EWJV

Сравнение комиссий FNGS и ASIA

FNGS берет комиссию в 0.58%, что меньше комиссии ASIA в 0.79%.

ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN

Доходность на риск

FNGS vs. ASIA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGS
Ранг доходности на риск FNGS: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGS: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGS: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGS: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGS: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGS: 3232
Ранг коэф-та Мартина
ASIA
Ранг доходности на риск ASIA: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ASIA: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ASIA: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ASIA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ASIA: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ASIA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGS c ASIA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) и Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGSASIADifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.77

1.69

-0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.32

2.24

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.33

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.96

2.52

-1.56

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.94

9.36

-6.42

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGS vs. ASIA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGS на текущий момент составляет 0.77, что ниже коэффициента Шарпа ASIA равного 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGS и ASIA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGSASIAРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.77

1.69

-0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.75

+0.16

Корреляция

Корреляция между FNGS и ASIA составляет 0.55 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGS и ASIA

FNGS не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ASIA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%.

TTM202520242023
FNGS
MicroSectors FANG+ ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%
ASIA
Matthews Pacific Tiger Active ETF		1.02%1.05%0.58%0.12%

Просадки

Сравнение просадок FNGS и ASIA

Максимальная просадка FNGS за все время составила -48.98%, что больше максимальной просадки ASIA в -23.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGS и ASIA.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGSASIAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.98%

-23.95%

-25.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-22.93%

-14.47%

-8.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-48.98%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-10.79%

-6.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.02%

-5.01%

-6.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.52%

3.90%

+3.62%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGS и ASIA

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ ETN (FNGS) составляет 8.61%, в то время как у Matthews Pacific Tiger Active ETF (ASIA) волатильность равна 9.41%. Это указывает на то, что FNGS испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ASIA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGSASIAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.61%

9.41%

-0.80%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.82%

16.56%

-0.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.04%

21.59%

+5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

29.98%

19.46%

+10.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

31.34%

19.46%

+11.88%