Сравнение FNGO с IBIT
FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and IBIT (iShares Bitcoin Trust ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while IBIT is a Cryptocurrency fund tracking the CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. Both are passively managed. Over the past year, FNGO returned 29.21% vs -39.67% for IBIT. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.25%/yr for IBIT.
Доходность
Сравнение доходности FNGO и IBIT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGO показывает доходность 8.91%, что значительно выше, чем у IBIT с доходностью -27.41%.
FNGO
- 1 день
- -1.60%
- 1 месяц
- -8.55%
- С начала года
- 8.91%
- 6 месяцев
- 3.86%
- 1 год
- 29.21%
- 3 года*
- 49.78%
- 5 лет*
- 25.62%
- 10 лет*
- —
IBIT
- 1 день
- -0.03%
- 1 месяц
- -21.94%
- С начала года
- -27.41%
- 6 месяцев
- -29.61%
- 1 год
- -39.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGO и IBIT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGO MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN | 8.91% | 25.49% | 100.82% |
IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | -27.41% | -6.41% | 89.87% |
Correlation
The correlation between FNGO and IBIT is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2024 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGO vs. IBIT — Ранг доходности на риск
FNGO
IBIT
Сравнение FNGO c IBIT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNGO | IBIT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.56 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.40 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 0.85 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.62 | -0.78 | +1.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.62 | -1.37 | +2.99 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNGO и IBIT
Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки IBIT в -52.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и IBIT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -78.39% | -52.11% | -26.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -42.73% | -52.11% | +9.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.64% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -78.39% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.46% | -49.45% | +30.99% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -23.87% | -16.53% | -7.34% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.45% | 29.64% | -13.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGO и IBIT
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 17.58% по сравнению с iShares Bitcoin Trust ETF (IBIT) с волатильностью 12.07%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IBIT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGO | IBIT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.58% | 12.07% | +5.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 33.63% | 34.45% | -0.82% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 41.88% | 44.10% | -2.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 60.50% | 50.26% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 61.61% | 50.26% | +11.35% |
Сравнение комиссий FNGO и IBIT
FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии IBIT в 0.25%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGO и IBIT
Ни FNGO, ни IBIT не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
FNGO and IBIT have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FNGO has higher volatility (17.58%) compared to IBIT (12.07%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs IBIT's -52.11%.
On 1-year performance, FNGO leads with 29.21% vs -39.67% for IBIT. On fees, IBIT is cheaper at 0.25% per year. On volatility, IBIT has been the lower-risk option at 12.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNGO has performed better with a 29.21% return vs -39.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IBIT is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.
FNGO and IBIT have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
FNGO is categorized as Leveraged Equities, while IBIT is Cryptocurrency. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while IBIT tracks CME CF Bitcoin Reference Rate - New York Variant. They also come from different issuers: Bank of Montreal and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.25% for IBIT.
FNGO currently has the higher Sharpe Ratio (0.64 vs -0.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGO и IBIT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор