PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с HDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGO с HDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGO (MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN) and HDV (iShares Core High Dividend ETF) are both exchange-traded funds - FNGO is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (+200%), while HDV is a Dividend fund tracking the Morningstar Dividend Yield Focus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNGO returned 30.44%/yr vs 10.32%/yr for HDV. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent. FNGO charges 0.95%/yr vs 0.08%/yr for HDV.

Доходность

Сравнение доходности FNGO и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность 29.63%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 12.69%.

FNGO

1 день
-2.35%
1 месяц
23.13%
С начала года
29.63%
6 месяцев
17.47%
1 год
54.81%
3 года*
62.64%
5 лет*
30.44%
10 лет*
—

HDV

1 день
0.37%
1 месяц
0.29%
С начала года
12.69%
6 месяцев
12.16%
1 год
20.35%
3 года*
14.94%
5 лет*
10.32%
10 лет*
9.26%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGO и HDV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		29.63%25.49%101.65%240.10%-71.55%28.38%238.00%79.61%-40.52%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		12.69%11.90%14.16%1.72%7.05%19.45%-6.48%20.22%-2.23%

Correlation

The correlation between FNGO and HDV is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.24

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 авг. 2018 г.

0.25

The correlation between FNGO and HDV shifts across timeframes, from -0.24 (1 year) to 0.25 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGO и HDV

Секторы
FNGO
HDV

Технологии

59.9%
8.2%

Коммуникационные услуги

28.8%
0.1%

Потребительский циклический сектор

11.3%
6.1%

Финансовые услуги

10.0%
11.1%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Потребительский защитный сектор

-

24.1%

Энергетика

-

22.3%

Здравоохранение

-

16.5%

Промышленность

-

1.4%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

9.2%

Технологии

FNGO
59.9%
HDV
8.2%

Коммуникационные услуги

FNGO
28.8%
HDV
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNGO
11.3%
HDV
6.1%

Финансовые услуги

FNGO
10.0%
HDV
11.1%

Сырьевые материалы

FNGO

-

HDV
1.2%

Потребительский защитный сектор

FNGO

-

HDV
24.1%

Энергетика

FNGO

-

HDV
22.3%

Здравоохранение

FNGO

-

HDV
16.5%

Промышленность

FNGO

-

HDV
1.4%

Недвижимость

FNGO

-

HDV

-

Коммунальные услуги

FNGO

-

HDV
9.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

iShares Core High Dividend ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с USDFNGO с MAGXFNGO с TQQQ
Часто сравнивают с HDV:
HDV с SCHDHDV с VYMHDV с SPYDHDV с DGROHDV с DVYHDV с VIGHDV с SPY

Доходность на риск

FNGO vs. HDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2525
Ранг коэф-та Мартина
HDV
Ранг доходности на риск HDV: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOHDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.39
2.10

-0.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.94
3.11

-1.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.36

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.29

3.95

-2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.39

11.02

-7.62

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. HDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 1.39, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOHDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.39

2.10

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.81

-0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.67

0.72

-0.05

Просадки

Сравнение просадок FNGO и HDV

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и HDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGOHDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-37.04%

-41.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-5.18%

-37.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-47.64%

-10.49%

-37.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

-15.42%

-62.97%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.04%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.94%

-2.54%

-0.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.91%

-3.09%

-20.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

16.21%

1.85%

+14.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и HDV

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) имеет более высокую волатильность в 11.29% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.19%. Это указывает на то, что FNGO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGOHDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.29%

3.19%

+8.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.58%

7.56%

+23.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

39.56%

9.73%

+29.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.24%

12.82%

+47.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.54%

15.73%

+45.81%

Сравнение комиссий FNGO и HDV

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и HDV

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность HDV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.91%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDV
iShares Core High Dividend ETF		2.91%3.22%3.67%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%

Часто задаваемые вопросы

FNGO and HDV have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGO has higher volatility (11.29%) compared to HDV (3.19%). In terms of maximum drawdown, FNGO dropped -78.39% vs HDV's -37.04%.

On 5-year performance, FNGO leads with 30.44% vs 10.32% for HDV. On fees, HDV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, HDV has been the lower-risk option at 3.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNGO has performed better with a 30.44% return vs 10.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HDV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.95% for FNGO.

HDV has the higher dividend yield at 2.91%, compared with 0.00% for FNGO.

FNGO is categorized as Leveraged Equities, while HDV is Dividend. FNGO tracks NYSE FANG+ Index (+200%), while HDV tracks Morningstar Dividend Yield Focus Index. They also come from different issuers: Bank of Montreal and iShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGO and 0.08% for HDV.

HDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGO и HDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор