PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGO с ARMG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGO с ARMG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG).

FNGO и ARMG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGO - это пассивный фонд от Bank of Montreal, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (+200%). Фонд был запущен 1 авг. 2018 г.. ARMG - это активно управляемый фонд от Leverage Shares. Фонд был запущен 14 янв. 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGO и ARMG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGO и ARMG

2026 (YTD)2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		-22.13%32.61%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		64.91%-61.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNGO показывает доходность -22.13%, что значительно ниже, чем у ARMG с доходностью 64.91%.

FNGO

1 день
1.03%
1 месяц
-7.56%
С начала года
-22.13%
6 месяцев
-28.12%
1 год
27.26%
3 года*
53.81%
5 лет*
18.41%
10 лет*
—

ARMG

1 день
-7.84%
1 месяц
40.51%
С начала года
64.91%
6 месяцев
-21.79%
1 год
21.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN

Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Часто сравнивают с FNGO:
FNGO с FNGUFNGO с FNGSFNGO с FNGGFNGO с QLDFNGO с TQQQFNGO с USDFNGO с MAGX
Часто сравнивают с ARMG:
ARMG с NVDLARMG с DFNG.LARMG с QQQARMG с AMDGARMG с ASMGARMG с NBIGARMG с ADBG

Сравнение комиссий FNGO и ARMG

FNGO берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии ARMG в 0.75%.

FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF

Доходность на риск

FNGO vs. ARMG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGO
Ранг доходности на риск FNGO: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGO: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGO: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGO: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGO: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGO: 2323
Ранг коэф-та Мартина
ARMG
Ранг доходности на риск ARMG: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARMG: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARMG: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARMG: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARMG: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARMG: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGO c ARMG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) и Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGOARMGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.50

0.18

+0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.20

-0.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.15

0.00

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.70

0.35

+0.35

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.95

0.63

+1.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGO vs. ARMG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGO на текущий момент составляет 0.50, что выше коэффициента Шарпа ARMG равного 0.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGO и ARMG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGOARMGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

0.18

+0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.31

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

-0.26

+0.79

Корреляция

Корреляция между FNGO и ARMG составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGO и ARMG

FNGO не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность ARMG за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%.

TTM2025
FNGO
MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN		0.00%0.00%
ARMG
Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF		2.95%4.86%

Просадки

Сравнение просадок FNGO и ARMG

Максимальная просадка FNGO за все время составила -78.39%, примерно равная максимальной просадке ARMG в -80.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGO и ARMG.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGOARMGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-78.39%

-80.28%

+1.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-42.73%

-68.13%

+25.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-78.39%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.11%

-60.93%

+25.82%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.17%

-56.39%

+32.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.33%

37.86%

-22.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGO и ARMG

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+ Index 2X Leveraged ETN (FNGO) составляет 15.80%, в то время как у Leverage Shares 2X Long ARM Daily ETF (ARMG) волатильность равна 46.43%. Это указывает на то, что FNGO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARMG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGOARMGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.80%

46.43%

-30.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.56%

76.48%

-45.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.56%

118.00%

-63.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

60.26%

123.24%

-62.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

61.88%

123.24%

-61.36%