PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с XTJL
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с XTJL

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL).

FNGG и XTJL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. XTJL - это активно управляемый фонд от Innovator. Фонд был запущен 1 июл. 2021 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и XTJL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и XTJL

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-23.23%27.21%98.76%204.23%-87.15%-3.07%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		-0.71%15.42%14.43%25.72%-15.66%7.12%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -23.23%, что значительно ниже, чем у XTJL с доходностью -0.71%.

FNGG

1 день
3.06%
1 месяц
-8.46%
С начала года
-23.23%
6 месяцев
-28.21%
1 год
27.59%
3 года*
52.16%
5 лет*
—
10 лет*
—

XTJL

1 день
0.66%
1 месяц
-1.72%
С начала года
-0.71%
6 месяцев
1.81%
1 год
16.00%
3 года*
14.59%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с XTJL:
XTJL с FMXTJL с SPYXTJL с NFLUXTJL с HIMZXTJL с CONLXTJL с BMNUXTJL с NVDL

Сравнение комиссий FNGG и XTJL

FNGG берет комиссию в 0.98%, что несколько больше комиссии XTJL в 0.79%.

FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July

Доходность на риск

FNGG vs. XTJL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2626
Ранг коэф-та Мартина
XTJL
Ранг доходности на риск XTJL: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XTJL: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XTJL: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XTJL: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XTJL: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XTJL: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c XTJL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGXTJLDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

0.88

-0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

1.41

-0.29

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.28

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.73

1.18

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.07

7.45

-5.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. XTJL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа XTJL равного 0.88. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и XTJL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGXTJLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

0.88

-0.37

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.10

0.57

-0.67

Корреляция

Корреляция между FNGG и XTJL составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и XTJL

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.44%, тогда как XTJL не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.44%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
XTJL
Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и XTJL

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки XTJL в -23.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и XTJL.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGXTJLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-23.24%

-68.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-13.81%

-29.20%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-43.22%

-2.12%

-41.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.35%

-4.18%

-53.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.21%

2.19%

+13.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и XTJL

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) имеет более высокую волатильность в 16.13% по сравнению с Innovator U.S. Equity Accelerated Plus ETF - July (XTJL) с волатильностью 4.50%. Это указывает на то, что FNGG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XTJL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGXTJLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

16.13%

4.50%

+11.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.53%

6.30%

+24.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.17%

18.18%

+35.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.39%

15.46%

+52.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.39%

15.46%

+52.93%