PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGG с TSMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNGG с TSMX

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX).

FNGG и TSMX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNGG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE FANG+ Index (2x Leveraged). Фонд был запущен 30 сент. 2021 г.. TSMX - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 3 окт. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности FNGG и TSMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNGG и TSMX

2026 (YTD)20252024
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		-25.51%27.21%29.72%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		16.15%81.48%14.76%

Доходность по периодам

С начала года, FNGG показывает доходность -25.51%, что значительно ниже, чем у TSMX с доходностью 16.15%.

FNGG

1 день
9.29%
1 месяц
-9.53%
С начала года
-25.51%
6 месяцев
-30.33%
1 год
27.54%
3 года*
50.64%
5 лет*
—
10 лет*
—

TSMX

1 день
13.81%
1 месяц
-20.58%
С начала года
16.15%
6 месяцев
30.27%
1 год
227.40%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Direxion Daily TSM Bull 2X Shares

Часто сравнивают с FNGG:
FNGG с FNGUFNGG с FNGOFNGG с TQQQFNGG с QQQUFNGG с QLDFNGG с SOXLFNGG с TECL
Часто сравнивают с TSMX:
TSMX с TSMGTSMX с TSMTSMX с USDTSMX с MSFLTSMX с MSTYTSMX с MUTSMX с MAGX

Сравнение комиссий FNGG и TSMX

FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии TSMX в 1.05%.

TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares

Доходность на риск

FNGG vs. TSMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGG
Ранг доходности на риск FNGG: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGG: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGG: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGG: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGG: 2525
Ранг коэф-та Мартина
TSMX
Ранг доходности на риск TSMX: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TSMX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TSMX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TSMX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TSMX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TSMX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGG c TSMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGGTSMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.51

2.95

-2.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.13

3.08

-1.96

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.39

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.61

6.59

-5.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.73

20.50

-18.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGG vs. TSMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGG на текущий момент составляет 0.51, что ниже коэффициента Шарпа TSMX равного 2.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGG и TSMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGGTSMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

2.95

-2.44

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

1.01

-1.12

Корреляция

Корреляция между FNGG и TSMX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGG и TSMX

Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 15.91%, что больше доходности TSMX в 7.11%

TTM20252024202320222021
FNGG
Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares		15.91%11.89%0.79%0.88%0.00%4.99%
TSMX
Direxion Daily TSM Bull 2X Shares		7.11%8.01%0.53%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNGG и TSMX

Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки TSMX в -63.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и TSMX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNGGTSMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.33%

-63.80%

-27.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-43.01%

-34.93%

-8.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-44.91%

-25.94%

-18.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-57.36%

-16.74%

-40.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.04%

11.22%

+3.82%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGG и TSMX

Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 15.75%, в то время как у Direxion Daily TSM Bull 2X Shares (TSMX) волатильность равна 29.06%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNGGTSMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.75%

29.06%

-13.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

30.35%

54.61%

-24.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

54.10%

77.49%

-23.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

68.41%

81.26%

-12.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

68.41%

81.26%

-12.85%