Сравнение FNGG с GOOX
FNGG (Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares) and GOOX (T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF) are both exchange-traded funds - FNGG is a Leveraged Equities fund tracking the NYSE FANG+ Index (2x Leveraged), while GOOX is a Leveraged Bonds fund actively managed by T-Rex. FNGG is passively managed, while GOOX is actively managed. Over the past year, FNGG returned 47.84% vs 295.95% for GOOX. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNGG charges 0.98%/yr vs 1.05%/yr for GOOX.
Доходность
Сравнение доходности FNGG и GOOX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNGG показывает доходность 23.30%, что значительно ниже, чем у GOOX с доходностью 27.57%.
FNGG
- 1 день
- -4.34%
- 1 месяц
- 15.65%
- С начала года
- 23.30%
- 6 месяцев
- 12.07%
- 1 год
- 47.84%
- 3 года*
- 58.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
GOOX
- 1 день
- 7.36%
- 1 месяц
- -9.11%
- С начала года
- 27.57%
- 6 месяцев
- 22.03%
- 1 год
- 295.95%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNGG и GOOX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 23.30% | 27.21% | 96.62% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 27.57% | 121.41% | 46.80% |
Correlation
The correlation between FNGG and GOOX is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 12 янв. 2024 г. | 0.60 |
The correlation between FNGG and GOOX has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.60 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNGG vs. GOOX — Ранг доходности на риск
FNGG
GOOX
Сравнение FNGG c GOOX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) и T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNGG | GOOX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.60 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.12 | 7.65 | -6.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.95 | 25.83 | -22.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNGG | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.21 | 5.17 | -3.96 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.05 | 1.35 | -1.30 |
Просадки
Сравнение просадок FNGG и GOOX
Максимальная просадка FNGG за все время составила -91.33%, что больше максимальной просадки GOOX в -52.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGG и GOOX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNGG | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.33% | -52.46% | -38.87% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -43.01% | -38.98% | -4.03% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.03% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -15.21% | +6.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.00% | -17.04% | -38.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.25% | 11.52% | +4.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNGG и GOOX
Текущая волатильность для Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares (FNGG) составляет 12.57%, в то время как у T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF (GOOX) волатильность равна 17.76%. Это указывает на то, что FNGG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GOOX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNGG | GOOX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.57% | 17.76% | -5.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 30.87% | 40.63% | -9.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 57.72% | -17.86% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 67.64% | 60.49% | +7.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 67.64% | 60.49% | +7.15% |
Сравнение комиссий FNGG и GOOX
FNGG берет комиссию в 0.98%, что меньше комиссии GOOX в 1.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNGG и GOOX
Дивидендная доходность FNGG за последние двенадцать месяцев составляет около 9.61%, что больше доходности GOOX в 0.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
FNGG Direxion Daily NYSE FANG+ Bull 2X Shares | 9.61% | 11.89% | 0.79% | 0.88% | 0.00% | 4.99% |
GOOX T-Rex 2X Long Alphabet Daily Target ETF | 0.24% | 0.30% | 16.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNGG and GOOX have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GOOX has higher volatility (17.76%) compared to FNGG (12.57%). In terms of maximum drawdown, FNGG dropped -91.33% vs GOOX's -52.46%.
On 1-year performance, GOOX leads with 295.95% vs 47.84% for FNGG. On fees, FNGG is cheaper at 0.98% per year. On volatility, FNGG has been the lower-risk option at 12.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, GOOX has performed better with a 295.95% return vs 47.84%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNGG is cheaper with a 0.98% expense ratio, compared with 1.05% for GOOX.
FNGG has the higher dividend yield at 9.61%, compared with 0.24% for GOOX.
FNGG is categorized as Leveraged Equities, while GOOX is Leveraged Bonds. They also come from different issuers: Direxion and T-Rex. Their fees differ too: 0.98% for FNGG and 1.05% for GOOX.
GOOX currently has the higher Sharpe Ratio (5.17 vs 1.21), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNGG и GOOX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор