PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с QTAP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с QTAP

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and QTAP (Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April) are both Leveraged Equities funds. FNGD is passively managed, while QTAP is actively managed. Over the past 5 years, FNGD returned -65.57%/yr vs 13.78%/yr for QTAP. At a correlation of -0.84, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 0.79%/yr for QTAP.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и QTAP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у QTAP с доходностью 14.67%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

QTAP

1 день
-0.10%
1 месяц
2.89%
С начала года
14.67%
6 месяцев
15.56%
1 год
25.59%
3 года*
21.18%
5 лет*
13.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и QTAP

2026 (YTD)20252024202320222021
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-61.42%-76.57%-90.14%52.21%-45.91%
QTAP
Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April		14.67%19.36%17.34%43.32%-25.87%15.63%

Correlation

The correlation between FNGD and QTAP is -0.72, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2021 г.

-0.84

The correlation between FNGD and QTAP shifts across timeframes, from -0.85 (5 years) to -0.72 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNGD и QTAP

Секторы
FNGD
QTAP

Технологии

59.9%
50.7%

Коммуникационные услуги

28.8%
15.8%

Потребительский циклический сектор

11.3%
12.5%

Финансовые услуги

10.0%
0.2%

Сырьевые материалы

-

1.3%

Потребительский защитный сектор

-

8.7%

Энергетика

-

0.7%

Здравоохранение

-

5.1%

Промышленность

-

3.3%

Недвижимость

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

1.6%

Технологии

FNGD
59.9%
QTAP
50.7%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
QTAP
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
QTAP
12.5%

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
QTAP
0.2%

Сырьевые материалы

FNGD

-

QTAP
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

QTAP
8.7%

Энергетика

FNGD

-

QTAP
0.7%

Здравоохранение

FNGD

-

QTAP
5.1%

Промышленность

FNGD

-

QTAP
3.3%

Недвижимость

FNGD

-

QTAP
0.1%

Коммунальные услуги

FNGD

-

QTAP
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с QTAP:
QTAP с XTAPQTAP с QQQQTAP с QYLGQTAP с XLKQTAP с XXXXQTAP с QLDQTAP с QQQM

Доходность на риск

FNGD vs. QTAP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
QTAP
Ранг доходности на риск QTAP: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QTAP: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QTAP: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QTAP: 9898
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QTAP: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QTAP: 9898
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c QTAP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDQTAPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
4.62

-5.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
8.50

-10.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

2.23

-1.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

15.20

-16.12

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

80.04

-81.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. QTAP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа QTAP равного 4.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и QTAP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDQTAPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

4.62

-5.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

0.73

-1.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

0.75

-1.53

Просадки

Сравнение просадок FNGD и QTAP

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки QTAP в -29.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и QTAP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDQTAPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-29.44%

-70.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-1.69%

-64.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

-13.03%

-84.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

-29.44%

-70.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

-0.10%

-99.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-5.04%

-82.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

0.32%

+32.67%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и QTAP

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) имеет более высокую волатильность в 17.47% по сравнению с Innovator Growth Accelerated Plus ETF - April (QTAP) с волатильностью 1.33%. Это указывает на то, что FNGD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QTAP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDQTAPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

1.33%

+16.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

3.97%

+41.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

5.56%

+53.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

18.89%

+69.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

18.77%

+72.23%

Сравнение комиссий FNGD и QTAP

FNGD берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии QTAP в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и QTAP

Ни FNGD, ни QTAP не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and QTAP have a correlation of -0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNGD has higher volatility (17.47%) compared to QTAP (1.33%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs QTAP's -29.44%.

On 5-year performance, QTAP leads with 13.78% vs -65.57% for FNGD. On fees, QTAP is cheaper at 0.79% per year. On volatility, QTAP has been the lower-risk option at 1.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, QTAP has performed better with a 13.78% return vs -65.57%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QTAP is cheaper with a 0.79% expense ratio, compared with 0.95% for FNGD.

FNGD and QTAP have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

They also come from different issuers: BMO and Innovator. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 0.79% for QTAP.

QTAP currently has the higher Sharpe Ratio (4.62 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и QTAP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор