PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNGD с MVLL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNGD с MVLL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNGD (MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN) and MVLL (GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF) are both Leveraged Equities funds - FNGD tracks the NYSE FANG+ Index (-300%) while MVLL tracks the Marvell Technology Inc. (MRVL). Both are passively managed. Over the past year, FNGD returned -60.64% vs 1215.17% for MVLL. At a correlation of -0.51, they often move in opposite directions. FNGD charges 0.95%/yr vs 1.50%/yr for MVLL.

Доходность

Сравнение доходности FNGD и MVLL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNGD показывает доходность -41.82%, что значительно ниже, чем у MVLL с доходностью 842.68%.

FNGD

1 день
3.34%
1 месяц
-28.48%
С начала года
-41.82%
6 месяцев
-33.35%
1 год
-60.64%
3 года*
-69.29%
5 лет*
-65.57%
10 лет*
—

MVLL

1 день
7.14%
1 месяц
201.84%
С начала года
842.68%
6 месяцев
558.01%
1 год
1,215.17%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNGD и MVLL

2026 (YTD)2025
FNGD
MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN		-41.82%-67.98%
MVLL
GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF		842.68%-10.19%

Correlation

The correlation between FNGD and MVLL is -0.42, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.51

The correlation between FNGD and MVLL has been stable across timeframes, ranging from -0.51 to -0.42 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNGD и MVLL

Секторы
FNGD
MVLL

Технологии

59.9%
66.6%

Коммуникационные услуги

28.8%

-

Потребительский циклический сектор

11.3%

-

Финансовые услуги

10.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

FNGD
59.9%
MVLL
66.6%

Коммуникационные услуги

FNGD
28.8%
MVLL

-

Потребительский циклический сектор

FNGD
11.3%
MVLL

-

Финансовые услуги

FNGD
10.0%
MVLL

-

Сырьевые материалы

FNGD

-

MVLL

-

Потребительский защитный сектор

FNGD

-

MVLL

-

Энергетика

FNGD

-

MVLL

-

Здравоохранение

FNGD

-

MVLL

-

Промышленность

FNGD

-

MVLL

-

Недвижимость

FNGD

-

MVLL

-

Коммунальные услуги

FNGD

-

MVLL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN

GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF

Часто сравнивают с FNGD:
FNGD с FNGUFNGD с SPYFNGD с SOXSFNGD с BERZFNGD с SQQQFNGD с GLLFNGD с TECS
Часто сравнивают с MVLL:
MVLL с SOXLMVLL с DLLLMVLL с XXXXMVLL с MUUMVLL с ROBNMVLL с YINNMVLL с GUSH

Доходность на риск

FNGD vs. MVLL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNGD
Ранг доходности на риск FNGD: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNGD: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNGD: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNGD: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNGD: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNGD: 00
Ранг коэф-та Мартина
MVLL
Ранг доходности на риск MVLL: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MVLL: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MVLL: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MVLL: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MVLL: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MVLL: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNGD c MVLL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) и GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNGDMVLLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-1.04
9.23

-10.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.75
4.79

-6.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.81

1.63

-0.82

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.92

25.11

-26.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.84

52.27

-54.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNGD vs. MVLL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNGD на текущий момент составляет -1.04, что ниже коэффициента Шарпа MVLL равного 9.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNGD и MVLL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNGDMVLLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-1.04

9.23

-10.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.78

3.33

-4.11

Просадки

Сравнение просадок FNGD и MVLL

Максимальная просадка FNGD за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки MVLL в -59.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNGD и MVLL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNGDMVLLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-100.00%

-59.02%

-40.98%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-65.92%

-48.93%

-16.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-97.37%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-99.67%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-100.00%

0.00%

-100.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-87.25%

-22.42%

-64.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

32.99%

23.46%

+9.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNGD и MVLL

Текущая волатильность для MicroSectors FANG+™ Index -3X Inverse Leveraged ETN (FNGD) составляет 17.47%, в то время как у GraniteShares 2x Long MRVL Daily ETF (MVLL) волатильность равна 60.78%. Это указывает на то, что FNGD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MVLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNGDMVLLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.47%

60.78%

-43.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

45.91%

96.08%

-50.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

58.70%

133.11%

-74.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

88.78%

139.63%

-50.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

91.00%

139.63%

-48.63%

Сравнение комиссий FNGD и MVLL

FNGD берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MVLL в 1.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNGD и MVLL

Ни FNGD, ни MVLL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

FNGD and MVLL have a correlation of -0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MVLL has higher volatility (60.78%) compared to FNGD (17.47%). In terms of maximum drawdown, FNGD dropped -100.00% vs MVLL's -59.02%.

On 1-year performance, MVLL leads with 1215.17% vs -60.64% for FNGD. On fees, FNGD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, FNGD has been the lower-risk option at 17.47%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MVLL has performed better with a 1215.17% return vs -60.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNGD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.50% for MVLL.

FNGD and MVLL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.

FNGD tracks NYSE FANG+ Index (-300%), while MVLL tracks Marvell Technology Inc. (MRVL). They also come from different issuers: BMO and GraniteShares. Their fees differ too: 0.95% for FNGD and 1.50% for MVLL.

MVLL currently has the higher Sharpe Ratio (9.23 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNGD и MVLL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор