Сравнение FNDX с FELV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV).
FNDX и FELV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FELV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 20 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDX и FELV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDX и FELV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 2.98% | 16.94% | 16.77% | 6.56% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.71% | 15.80% | 15.89% | 7.19% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDX показывает доходность 2.98%, что значительно выше, чем у FELV с доходностью 1.71%.
FNDX
- 1 день
- 0.22%
- 1 месяц
- -3.37%
- С начала года
- 2.98%
- 6 месяцев
- 6.54%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 17.20%
- 5 лет*
- 12.04%
- 10 лет*
- 13.29%
FELV
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- -3.92%
- С начала года
- 1.71%
- 6 месяцев
- 5.54%
- 1 год
- 16.28%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDX и FELV
FNDX берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии FELV в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDX vs. FELV — Ранг доходности на риск
FNDX
FELV
Сравнение FNDX c FELV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) и Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDX | FELV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.82 | 1.49 | +0.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.23 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.65 | 1.38 | +0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.91 | 6.50 | +1.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.26 | 1.01 | +0.25 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.79 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.76 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.74 | 1.30 | -0.56 |
Корреляция
Корреляция между FNDX и FELV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDX и FELV
Дивидендная доходность FNDX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности FELV в 1.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDX Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF | 1.61% | 1.63% | 1.76% | 1.82% | 2.07% | 1.64% | 2.29% | 2.23% | 2.40% | 1.86% | 2.01% | 2.01% |
FELV Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF | 1.70% | 1.67% | 2.02% | 0.04% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDX и FELV
Максимальная просадка FNDX за все время составила -37.72%, что больше максимальной просадки FELV в -16.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDX и FELV.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -37.72% | -16.08% | -21.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.25% | -11.71% | -0.54% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.06% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.00% | -4.26% | +0.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.59% | -2.18% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.49% | +0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDX и FELV
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) составляет 3.84%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF (FELV) волатильность равна 4.35%. Это указывает на то, что FNDX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDX | FELV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.84% | 4.35% | -0.51% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.06% | 8.29% | -0.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.18% | 16.16% | +0.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 13.57% | +1.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.51% | 13.57% | +3.94% |