PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с XIC.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с XIC.TO

Последнее обновление 7 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and XIC.TO (iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while XIC.TO is a Canada Equities fund tracking the S&P/TSX Capped Composite Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.26%/yr vs 11.33%/yr for XIC.TO. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for XIC.TO.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и XIC.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Разные валюты инструментов

FNDF торгуется в USD, в то время как XIC.TO торгуется в CAD. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения XIC.TO были конвертированы в USD с использованием последнего доступного обменного курса.

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.35%, что значительно выше, чем у XIC.TO с доходностью 7.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.26%, а акции XIC.TO немного впереди с 11.33%.

FNDF

1 день
-3.82%
1 месяц
-1.29%
С начала года
16.35%
6 месяцев
19.16%
1 год
37.99%
3 года*
22.22%
5 лет*
12.43%
10 лет*
11.26%

XIC.TO

1 день
-2.41%
1 месяц
-0.70%
С начала года
7.83%
6 месяцев
11.54%
1 год
30.94%
3 года*
21.72%
5 лет*
11.22%
10 лет*
11.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и XIC.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.35%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		7.83%37.80%12.00%14.46%-11.43%23.49%8.18%28.04%-15.80%16.91%

Correlation

The correlation between FNDF and XIC.TO is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.56

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.65

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.61

The correlation between FNDF and XIC.TO has been stable across timeframes, ranging from 0.56 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и XIC.TO

Секторы
FNDF
XIC.TO

Финансовые услуги

16.7%
33.8%

Промышленность

15.9%
10.2%

Энергетика

12.3%
17.3%

Сырьевые материалы

11.3%
17.7%

Технологии

11.1%
7.1%

Потребительский циклический сектор

10.7%
3.8%

Потребительский защитный сектор

6.9%
2.8%

Здравоохранение

5.5%
0.1%

Коммуникационные услуги

4.9%
1.8%

Коммунальные услуги

3.8%
2.8%

Недвижимость

0.9%
1.5%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
XIC.TO
33.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
XIC.TO
10.2%

Энергетика

FNDF
12.3%
XIC.TO
17.3%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
XIC.TO
17.7%

Технологии

FNDF
11.1%
XIC.TO
7.1%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
XIC.TO
3.8%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
XIC.TO
2.8%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
XIC.TO
0.1%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
XIC.TO
1.8%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
XIC.TO
2.8%

Недвижимость

FNDF
0.9%
XIC.TO
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с XIC.TO:
XIC.TO с XIU.TOXIC.TO с VDY.TOXIC.TO с ZCN.TOXIC.TO с VCE.TOXIC.TO с XEF.TOXIC.TO с VEQT.TOXIC.TO с VO

Доходность на риск

FNDF vs. XIC.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
XIC.TO
Ранг доходности на риск XIC.TO: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XIC.TO: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XIC.TO: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XIC.TO: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XIC.TO: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XIC.TO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c XIC.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFXIC.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.48
2.31

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.20
3.00

+0.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.41

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.64

3.26

+0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.83

14.12

-0.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. XIC.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XIC.TO равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и XIC.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFXIC.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.48

2.31

+0.17

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.77

0.76

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.69

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.40

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FNDF и XIC.TO

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки XIC.TO в -59.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и XIC.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFXIC.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-59.65%

+19.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.73%

-0.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-12.76%

-1.13%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.02%

-1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-42.59%

+2.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.66%

-2.64%

-2.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-10.99%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.79%

2.24%

+0.55%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и XIC.TO

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.15% по сравнению с iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF (XIC.TO) с волатильностью 4.28%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XIC.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFXIC.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.15%

4.28%

+1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.17%

11.08%

+2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.55%

13.73%

+1.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.27%

14.82%

+1.45%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.49%

+1.22%

Сравнение комиссий FNDF и XIC.TO

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XIC.TO в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и XIC.TO

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что больше доходности XIC.TO в 2.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
XIC.TO
iShares Core S&P/TSX Capped Composite Index ETF		2.05%2.23%2.64%2.96%3.10%2.45%3.03%3.01%3.19%2.49%2.72%3.21%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and XIC.TO have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, XIC.TO is cheaper at 0.06% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

XIC.TO is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XIC.TO is Canada Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while XIC.TO tracks S&P/TSX Capped Composite Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.06% for XIC.TO.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и XIC.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор