PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с FEZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and FEZ (SPDR EURO STOXX 50 ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while FEZ is a Europe Equities fund tracking the EURO STOXX 50 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 10.28%/yr for FEZ. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.29%/yr for FEZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью 5.18%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.66% против 10.28% соответственно.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

FEZ

1 день
-1.26%
1 месяц
5.21%
С начала года
5.18%
6 месяцев
6.87%
1 год
16.91%
3 года*
17.72%
5 лет*
9.90%
10 лет*
10.28%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		5.18%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Correlation

The correlation between FNDC and FEZ is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between FNDC and FEZ has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и FEZ

Секторы
FNDC
FEZ

Промышленность

25.8%
20.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.6%

Финансовые услуги

11.5%
23.4%

Сырьевые материалы

11.0%
3.5%

Технологии

8.7%
17.9%

Недвижимость

6.9%

-

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.4%

Здравоохранение

4.9%
5.2%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.5%

Энергетика

4.6%
5.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.6%

Промышленность

FNDC
25.8%
FEZ
20.1%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
FEZ
8.6%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
FEZ
23.4%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
FEZ
3.5%

Технологии

FNDC
8.7%
FEZ
17.9%

Недвижимость

FNDC
6.9%
FEZ

-

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
FEZ
5.4%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
FEZ
5.2%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
FEZ
3.5%

Энергетика

FNDC
4.6%
FEZ
5.0%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
FEZ
4.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWQFEZ с EWN

Доходность на риск

FNDC vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 2929
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCFEZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
0.95

+1.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
1.43

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.17

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

1.25

+1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

4.25

+5.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

0.95

+1.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.48

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.49

+0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.30

+0.20

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FEZ

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FEZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-64.21%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.63%

+2.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-15.85%

+2.87%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-35.05%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-39.69%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-2.33%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-17.07%

+8.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

3.99%

-1.01%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FEZ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 4.67%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 6.72%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

6.72%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

14.85%

-3.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

17.91%

-3.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

20.61%

-4.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

21.11%

-4.31%

Сравнение комиссий FNDC и FEZ

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FEZ

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности FEZ в 2.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.57%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and FEZ have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FEZ has higher volatility (6.72%) compared to FNDC (4.67%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs FEZ's -64.21%.

On 10-year performance, FEZ leads with 10.28% vs 8.66% for FNDC. On fees, FEZ is cheaper at 0.29% per year. On volatility, FNDC has been the lower-risk option at 4.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FEZ has performed better with a 10.28% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FEZ is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.57% for FEZ.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while FEZ is Europe Equities. FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while FEZ tracks EURO STOXX 50 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.29% for FEZ.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 0.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и FEZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор