PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с FEZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с FEZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ).

FNDC и FEZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FEZ - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность EURO STOXX 50 Index. Фонд был запущен 21 окт. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и FEZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDC и FEZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		-1.95%37.81%3.57%27.16%-14.27%14.84%4.84%26.04%-15.85%24.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у FEZ с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям FEZ по среднегодовой доходности: 8.69% против 9.85% соответственно.

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%

FEZ

1 день
1.55%
1 месяц
-5.13%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
1.21%
1 год
18.81%
3 года*
15.20%
5 лет*
10.04%
10 лет*
9.85%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

SPDR EURO STOXX 50 ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS
Часто сравнивают с FEZ:
FEZ с VGKFEZ с IEURFEZ с EZUFEZ с IEVFEZ с VOOFEZ с EWNFEZ с EWQ

Сравнение комиссий FNDC и FEZ

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии FEZ в 0.29%.

FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF

Доходность на риск

FNDC vs. FEZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FEZ
Ранг доходности на риск FEZ: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FEZ: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FEZ: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FEZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FEZ: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FEZ: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c FEZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCFEZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

0.95

+1.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

1.45

+1.54

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.19

+0.25

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

1.41

+1.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

5.18

+6.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. FEZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 2.19, что выше коэффициента Шарпа FEZ равного 0.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и FEZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCFEZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

0.95

+1.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.50

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.47

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.29

+0.19

Корреляция

Корреляция между FNDC и FEZ составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и FEZ

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности FEZ в 2.76%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
FEZ
SPDR EURO STOXX 50 ETF		2.76%2.78%2.94%2.75%3.06%2.61%2.13%2.61%3.45%2.44%3.35%3.03%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и FEZ

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки FEZ в -64.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и FEZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDCFEZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-64.21%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-13.63%

+2.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-35.05%

+2.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-39.69%

-3.53%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-8.95%

+2.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-17.17%

+8.64%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

3.72%

-0.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и FEZ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у SPDR EURO STOXX 50 ETF (FEZ) волатильность равна 8.35%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FEZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDCFEZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

8.35%

-1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

12.66%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

19.96%

-4.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

20.37%

-4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

21.01%

-4.29%