PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с PAUG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с PAUG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and PAUG (Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while PAUG is a Defined Outcome fund tracking the Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDB returned 12.55%/yr vs 9.19%/yr for PAUG. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.79%/yr for PAUG.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и PAUG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у PAUG с доходностью 5.02%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

PAUG

1 день
0.09%
1 месяц
1.43%
С начала года
5.02%
6 месяцев
5.53%
1 год
15.25%
3 года*
14.64%
5 лет*
9.19%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и PAUG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%10.36%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		5.02%12.34%15.37%17.71%-6.85%7.58%9.82%4.30%

Correlation

The correlation between FNDB and PAUG is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2019 г.

0.82

The correlation between FNDB and PAUG has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и PAUG

Секторы
FNDB
PAUG

Технологии

18.8%
36.2%

Финансовые услуги

14.1%
11.9%

Здравоохранение

11.6%
8.4%

Промышленность

10.0%
8.1%

Энергетика

10.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.9%

Потребительский циклический сектор

9.4%
10.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.9%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
2.3%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

FNDB
18.8%
PAUG
36.2%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
PAUG
11.9%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
PAUG
8.4%

Промышленность

FNDB
10.0%
PAUG
8.1%

Энергетика

FNDB
10.0%
PAUG
3.5%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
PAUG
10.9%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
PAUG
10.1%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
PAUG
4.9%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
PAUG
1.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
PAUG
2.3%

Недвижимость

FNDB
2.4%
PAUG
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с PAUG:
PAUG с BAUGPAUG с UAUGPAUG с SPYPAUG с SCHVPAUG с SCHKPAUG с SCHBPAUG с FNDX

Доходность на риск

FNDB vs. PAUG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
PAUG
Ранг доходности на риск PAUG: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PAUG: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PAUG: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PAUG: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PAUG: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PAUG: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c PAUG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBPAUGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.74

+0.40

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
4.06

+0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.59

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.87

+1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

21.13

-0.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. PAUG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PAUG равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и PAUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBPAUGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.74

+0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

1.06

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.88

-0.09

Просадки

Сравнение просадок FNDB и PAUG

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки PAUG в -17.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и PAUG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBPAUGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-17.88%

-20.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-3.96%

-2.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-10.45%

-6.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-11.76%

-7.53%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-1.81%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

0.72%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и PAUG

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August (PAUG) с волатильностью 0.56%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PAUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBPAUGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

0.56%

+1.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

4.18%

+3.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

5.58%

+5.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

8.71%

+6.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

10.59%

+6.89%

Сравнение комиссий FNDB и PAUG

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PAUG в 0.79%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и PAUG

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, тогда как PAUG не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
PAUG
Innovator U.S. Equity Power Buffer ETF - August		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%1.33%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and PAUG have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (2.28%) compared to PAUG (0.56%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs PAUG's -17.88%.

On 5-year performance, FNDB leads with 12.55% vs 9.19% for PAUG. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, PAUG has been the lower-risk option at 0.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDB has performed better with a 12.55% return vs 9.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.79% for PAUG.

FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 0.00% for PAUG.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while PAUG is Defined Outcome. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while PAUG tracks Cboe S&P 500 15% Buffer Protect August Series Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Innovator. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.79% for PAUG.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и PAUG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор