Сравнение FNDA с CVSM
FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) and CVSM (CresAlta Small & Mid-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. FNDA is passively managed, while CVSM is actively managed. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for CVSM.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и CVSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
FNDA
- 1 день
- 0.91%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 12.04%
- С начала года
- 20.82%
- 1 год
- 30.96%
- 3 года*
- 14.92%
- 5 лет*
- 9.51%
- 10 лет*
- 11.01%
CVSM
- 1 день
- 1.17%
- 1 месяц
- 0.85%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDA и CVSM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 8.91% |
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 4.32% |
Correlation
The correlation between FNDA and CVSM is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2026 г. | 0.76 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDA vs. CVSM — Ранг доходности на риск
FNDA
CVSM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение FNDA c CVSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и CresAlta Small & Mid-Cap ETF (CVSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDA | CVSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.32 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.73 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDA и CVSM
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки CVSM в -3.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и CVSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -3.36% | -41.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.36% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -0.33% | -0.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.64% | -1.01% | -5.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и CVSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDA | CVSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.11% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.07% | 11.11% | +5.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.81% | 11.11% | +9.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.31% | 11.11% | +11.20% |
Сравнение комиссий FNDA и CVSM
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVSM в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и CVSM
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что больше доходности CVSM в 0.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CVSM CresAlta Small & Mid-Cap ETF | 0.23% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDA Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF | 1.10% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
Часто задаваемые вопросы
FNDA and CVSM have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for CVSM.
FNDA has the higher dividend yield at 1.10%, compared with 0.23% for CVSM.
They also come from different issuers: Charles Schwab and CresAlta. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.55% for CVSM.
Подберите оптимальное распределение для FNDA и CVSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор