Сравнение FNCMX с PROVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX).
FNCMX управляется Fidelity. PROVX управляется Provident. Фонд был запущен 30 дек. 1986 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCMX и PROVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCMX и PROVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | -6.99% | 21.11% | 29.48% | 45.13% | -32.40% | 22.21% | 44.57% | 36.63% | -3.07% | 28.35% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | -5.40% | 13.10% | 19.73% | 17.59% | -22.62% | 31.96% | 19.47% | 25.71% | -1.31% | 29.40% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у PROVX с доходностью -5.40%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции PROVX по среднегодовой доходности: 16.86% против 11.71% соответственно.
FNCMX
- 1 день
- 3.83%
- 1 месяц
- -5.04%
- С начала года
- -6.99%
- 6 месяцев
- -4.89%
- 1 год
- 24.46%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 10.80%
- 10 лет*
- 16.86%
PROVX
- 1 день
- 2.35%
- 1 месяц
- -3.77%
- С начала года
- -5.40%
- 6 месяцев
- 1.13%
- 1 год
- 10.85%
- 3 года*
- 14.93%
- 5 лет*
- 7.08%
- 10 лет*
- 11.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCMX и PROVX
FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии PROVX в 0.93%.
Доходность на риск
FNCMX vs. PROVX — Ранг доходности на риск
FNCMX
PROVX
Сравнение FNCMX c PROVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Provident Trust Strategy Fund (PROVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCMX | PROVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.70 | 1.26 | +0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.16 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.92 | 1.00 | +0.92 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.03 | 3.81 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.10 | 0.77 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.77 | 0.73 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.49 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между FNCMX и PROVX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCMX и PROVX
Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности PROVX в 17.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCMX Fidelity NASDAQ Composite Index Fund | 0.55% | 0.51% | 0.61% | 0.67% | 0.88% | 0.47% | 0.67% | 4.41% | 1.93% | 0.03% | 1.01% | 1.50% |
PROVX Provident Trust Strategy Fund | 17.76% | 16.80% | 6.94% | 4.61% | 19.17% | 0.35% | 9.04% | 4.40% | 5.80% | 1.54% | 1.92% | 7.73% |
Просадки
Сравнение просадок FNCMX и PROVX
Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке PROVX в -57.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и PROVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.08% | -57.65% | +2.57% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.25% | -12.54% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.64% | -27.48% | -8.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.64% | -27.48% | -8.16% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.68% | -10.07% | +0.39% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.91% | -13.23% | +5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.61% | 3.29% | +0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCMX и PROVX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Provident Trust Strategy Fund (PROVX) с волатильностью 4.20%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PROVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCMX | PROVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.98% | 4.20% | +2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 8.81% | +4.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.31% | 14.60% | +8.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.47% | 15.59% | +6.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.01% | 16.12% | +5.89% |