PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с FTC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCMX с FTC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNCMX (Fidelity NASDAQ Composite Index Fund) and FTC (First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Large Cap Growth Equities funds - FNCMX tracks the Nasdaq Composite Index while FTC tracks the NASDAQ AlphaDEX Large Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNCMX returned 19.34%/yr vs 14.87%/yr for FTC. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNCMX charges 0.29%/yr vs 0.60%/yr for FTC.

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FTC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность 15.79%, что значительно ниже, чем у FTC с доходностью 17.28%. За последние 10 лет акции FNCMX превзошли акции FTC по среднегодовой доходности: 19.34% против 14.87% соответственно.

FNCMX

1 день
-0.88%
1 месяц
6.11%
С начала года
15.79%
6 месяцев
14.55%
1 год
38.83%
3 года*
27.53%
5 лет*
15.16%
10 лет*
19.34%

FTC

1 день
0.03%
1 месяц
7.82%
С начала года
17.28%
6 месяцев
16.44%
1 год
29.50%
3 года*
25.83%
5 лет*
13.05%
10 лет*
14.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCMX и FTC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		15.79%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		17.28%15.89%26.60%20.72%-23.28%24.43%33.35%28.07%-6.03%25.32%

Correlation

The correlation between FNCMX and FTC is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 мая 2007 г.

0.86

The correlation between FNCMX and FTC has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с FTC:
FTC с SPMOFTC с FKGRXFTC с QQQFTC с VOOFTC с SCHGFTC с VUGFTC с IWY

Доходность на риск

FNCMX vs. FTC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6060
Ранг коэф-та Мартина
FTC
Ранг доходности на риск FTC: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTC: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTC: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTC: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FTC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXFTCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
1.64

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.19
2.27

+0.92

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.42

1.29

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.86

+0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

10.99

+0.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. FTC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа FTC равного 1.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FTC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXFTCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.43

1.64

+0.79

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.66

+0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.73

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.58

0.53

+0.05

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FTC

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, примерно равная максимальной просадке FTC в -54.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FTC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCMXFTCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-54.05%

-1.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.01%

-10.36%

-2.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-24.20%

-21.41%

-2.79%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-31.18%

-4.46%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-34.66%

-0.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.88%

-0.00%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.86%

-9.32%

+1.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

2.69%

+0.61%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FTC

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) составляет 4.27%, в то время как у First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund (FTC) волатильность равна 6.59%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FTC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCMXFTCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.27%

6.59%

-2.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.14%

14.23%

-2.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.25%

18.02%

-1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.46%

19.84%

+2.62%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.05%

20.44%

+1.61%

Сравнение комиссий FNCMX и FTC

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FTC в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FTC

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.44%, что больше доходности FTC в 0.18%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.44%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FTC
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund		0.18%0.20%0.32%0.65%0.90%0.00%0.40%0.64%0.35%0.40%0.86%0.52%

Часто задаваемые вопросы

FNCMX and FTC have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FTC has higher volatility (6.59%) compared to FNCMX (4.27%). In terms of maximum drawdown, FNCMX dropped -55.08% vs FTC's -54.05%.

FNCMX currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 1.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCMX и FTC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор