PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с FBGRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с FBGRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX).

FNCMX управляется Fidelity. FBGRX управляется Fidelity. Фонд был запущен 31 дек. 1987 г..

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и FBGRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и FBGRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		-7.12%19.91%39.77%55.61%-38.45%22.64%62.20%33.43%1.02%36.01%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNCMX показывает доходность -6.99%, а FBGRX немного ниже – -7.12%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям FBGRX по среднегодовой доходности: 16.86% против 19.08% соответственно.

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%

FBGRX

1 день
4.54%
1 месяц
-5.07%
С начала года
-7.12%
6 месяцев
-4.04%
1 год
26.78%
3 года*
26.54%
5 лет*
11.74%
10 лет*
19.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Fidelity Blue Chip Growth Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с FBGRX:
FBGRX с FXAIXFBGRX с FSPGXFBGRX с VOOFBGRX с SPYFBGRX с FDGRXFBGRX с QQQFBGRX с FLCNX

Сравнение комиссий FNCMX и FBGRX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии FBGRX в 0.79%.

FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. FBGRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
FBGRX
Ранг доходности на риск FBGRX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FBGRX: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FBGRX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FBGRX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FBGRX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FBGRX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c FBGRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXFBGRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.13

-0.03

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

1.73

-0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.00

-0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

7.92

-0.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. FBGRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FBGRX равному 1.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и FBGRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXFBGRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.47

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.81

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.65

-0.12

Корреляция

Корреляция между FNCMX и FBGRX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и FBGRX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности FBGRX в 2.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
FBGRX
Fidelity Blue Chip Growth Fund		2.05%1.90%5.95%0.93%0.57%8.73%6.40%3.70%6.32%4.23%4.05%5.30%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и FBGRX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки FBGRX в -58.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и FBGRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCMXFBGRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-58.64%

+3.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-13.89%

+0.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-43.08%

+7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-43.08%

+7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.68%

-1.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-12.58%

+4.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

3.51%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и FBGRX

Текущая волатильность для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) составляет 6.98%, в то время как у Fidelity Blue Chip Growth Fund (FBGRX) волатильность равна 7.83%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBGRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCMXFBGRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

7.83%

-0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

14.08%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

24.98%

-1.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

24.93%

-2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

23.63%

-1.62%