PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCMX с BPTRX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCMX с BPTRX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Baron Partners Fund (BPTRX).

FNCMX управляется Fidelity. BPTRX управляется Baron Capital Group, Inc.. Фонд был запущен 30 апр. 2003 г..

Доходность

Сравнение доходности FNCMX и BPTRX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCMX и BPTRX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-6.99%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%
BPTRX
Baron Partners Fund		-5.39%24.54%32.75%43.09%-42.53%31.35%148.81%44.99%-2.01%31.54%

Доходность по периодам

С начала года, FNCMX показывает доходность -6.99%, что значительно ниже, чем у BPTRX с доходностью -5.39%. За последние 10 лет акции FNCMX уступали акциям BPTRX по среднегодовой доходности: 16.86% против 23.66% соответственно.

FNCMX

1 день
3.83%
1 месяц
-5.04%
С начала года
-6.99%
6 месяцев
-4.89%
1 год
24.46%
3 года*
21.83%
5 лет*
10.80%
10 лет*
16.86%

BPTRX

1 день
2.10%
1 месяц
-5.26%
С начала года
-5.39%
6 месяцев
11.85%
1 год
41.12%
3 года*
21.98%
5 лет*
10.95%
10 лет*
23.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Baron Partners Fund

Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG
Часто сравнивают с BPTRX:
BPTRX с BFGFXBPTRX с VOOBPTRX с QQQBPTRX с SSOBPTRX с FBGXBPTRX с FXAIXBPTRX с MRFOX

Сравнение комиссий FNCMX и BPTRX

FNCMX берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии BPTRX в 1.36%.

BPTRX
Baron Partners Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

FNCMX vs. BPTRX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7979
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 7373
Ранг коэф-та Мартина
BPTRX
Ранг доходности на риск BPTRX: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BPTRX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BPTRX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BPTRX: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BPTRX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BPTRX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCMX c BPTRX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) и Baron Partners Fund (BPTRX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCMXBPTRXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.29

-0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.70

2.38

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.30

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.92

2.85

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.03

10.35

-3.32

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCMX vs. BPTRX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCMX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BPTRX равному 1.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCMX и BPTRX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCMXBPTRXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.29

-0.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.32

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.55

-0.01

Корреляция

Корреляция между FNCMX и BPTRX составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCMX и BPTRX

Дивидендная доходность FNCMX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.55%, что меньше доходности BPTRX в 3.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%
BPTRX
Baron Partners Fund		3.55%3.36%0.76%0.00%3.19%7.72%3.67%0.26%0.00%0.00%0.00%0.35%

Просадки

Сравнение просадок FNCMX и BPTRX

Максимальная просадка FNCMX за все время составила -55.08%, что меньше максимальной просадки BPTRX в -64.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCMX и BPTRX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCMXBPTRXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.08%

-64.11%

+9.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.25%

-14.79%

+1.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.64%

-49.87%

+14.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.64%

-51.26%

+15.62%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.68%

-8.65%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.91%

-13.82%

+5.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.61%

4.08%

-0.47%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCMX и BPTRX

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) имеет более высокую волатильность в 6.98% по сравнению с Baron Partners Fund (BPTRX) с волатильностью 4.78%. Это указывает на то, что FNCMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BPTRX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCMXBPTRXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.98%

4.78%

+2.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

22.21%

-9.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.31%

33.35%

-10.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.47%

33.90%

-11.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.01%

32.72%

-10.71%