PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNCL с XLFI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNCL с XLFI

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and XLFI (State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FNCL is a Financials Equities fund tracking the MSCI USA IMI Financials Index, while XLFI is a Derivative Income fund actively managed by State Street. FNCL is passively managed, while XLFI is actively managed. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNCL charges 0.08%/yr vs 0.35%/yr for XLFI.

Доходность

Сравнение доходности FNCL и XLFI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у XLFI с доходностью 2.85%.

FNCL

1 день
0.56%
1 месяц
5.12%
6 месяцев
5.41%
С начала года
5.29%
1 год
11.59%
3 года*
20.62%
5 лет*
11.65%
10 лет*
13.34%

XLFI

1 день
0.37%
1 месяц
3.86%
6 месяцев
3.40%
С начала года
2.85%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNCL и XLFI

2026 (YTD)2025
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		5.29%4.49%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		2.85%5.40%

Correlation

The correlation between FNCL and XLFI is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2025 г.

0.96

Сравнение распределения секторов FNCL и XLFI

Секторы
FNCL
XLFI

Финансовые услуги

96.9%
99.9%

Технологии

2.0%

-

Недвижимость

0.7%

-

Промышленность

0.2%

-

Здравоохранение

0.1%

-

Коммуникационные услуги

0.0%

-

Потребительский циклический сектор

0.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

FNCL
96.9%
XLFI
99.9%

Технологии

FNCL
2.0%
XLFI

-

Недвижимость

FNCL
0.7%
XLFI

-

Промышленность

FNCL
0.2%
XLFI

-

Здравоохранение

FNCL
0.1%
XLFI

-

Коммуникационные услуги

FNCL
0.0%
XLFI

-

Потребительский циклический сектор

FNCL
0.0%
XLFI

-

Сырьевые материалы

FNCL

-

XLFI

-

Потребительский защитный сектор

FNCL

-

XLFI

-

Энергетика

FNCL

-

XLFI

-

Коммунальные услуги

FNCL

-

XLFI

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с XLFI:
XLFI с EUFNXLFI с PBPXLFI с XLFXLFI с XLUXLFI с CHPYXLFI с FYEEXLFI с FXO

Доходность на риск

FNCL vs. XLFI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 2222
Ранг коэф-та Мартина
XLFI

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c XLFI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF (XLFI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNCLXLFIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.78

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.15

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.15

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.79

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.04

—

—

FNCL vs. XLFI - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNCL и XLFI

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки XLFI в -11.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и XLFI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNCLXLFIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-11.89%

-32.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.29%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.87%

-3.13%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.70%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и XLFI

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNCLXLFIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.98%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.28%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

11.96%

+2.93%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.16%

11.96%

+7.20%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.26%

11.96%

+10.30%

Сравнение комиссий FNCL и XLFI

FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии XLFI в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и XLFI

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности XLFI в 11.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.56%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
XLFI
State Street Financial Select Sector SPDR Premium Income ETF		11.32%5.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNCL and XLFI move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for XLFI.

XLFI has the higher dividend yield at 11.32%, compared with 1.56% for FNCL.

FNCL is categorized as Financials Equities, while XLFI is Derivative Income. They also come from different issuers: Fidelity and State Street. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 0.35% for XLFI.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNCL и XLFI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор