PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с FGMNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с FGMNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г.. FGMNX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 нояб. 1985 г..

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и FGMNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNBGX и FGMNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		0.46%7.89%0.43%5.46%-11.52%-1.03%3.74%5.72%0.62%0.15%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно ниже, чем у FGMNX с доходностью 0.46%.

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—

FGMNX

1 день
0.19%
1 месяц
-1.33%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.56%
1 год
4.70%
3 года*
3.76%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Fidelity GNMA Fund

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с FGMNX:
FGMNX с FSTGXFGMNX с CLDAXFGMNX с SHMMXFGMNX с FXNAXFGMNX с FADMXFGMNX с FTHRXFGMNX с VOO

Сравнение комиссий FNBGX и FGMNX

FNBGX берет комиссию в 0.03%, что меньше комиссии FGMNX в 0.45%.

FGMNX
Fidelity GNMA Fund
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

Доходность на риск

FNBGX vs. FGMNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
FGMNX
Ранг доходности на риск FGMNX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGMNX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGMNX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGMNX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGMNX: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGMNX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c FGMNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и Fidelity GNMA Fund (FGMNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGXFGMNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

1.17

-1.16

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.69

-1.60

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.94

-1.80

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

5.55

-5.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. FGMNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа FGMNX равного 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и FGMNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGXFGMNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

1.17

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.03

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.04

-1.12

Корреляция

Корреляция между FNBGX и FGMNX составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNBGX и FGMNX

Дивидендная доходность FNBGX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.60%, что больше доходности FGMNX в 3.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		3.60%3.88%3.75%3.20%2.26%2.47%3.96%2.63%2.93%0.70%0.00%0.00%
FGMNX
Fidelity GNMA Fund		3.30%3.61%3.23%3.45%1.68%0.76%1.61%2.46%2.19%2.17%2.61%2.25%

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и FGMNX

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки FGMNX в -16.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и FGMNX.

Загрузка...

Показатели просадок

FNBGXFGMNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-16.84%

-30.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-2.91%

-5.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-16.62%

-24.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-16.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-1.71%

-35.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-1.91%

-19.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

1.02%

+2.96%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и FGMNX

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) имеет более высокую волатильность в 3.50% по сравнению с Fidelity GNMA Fund (FGMNX) с волатильностью 1.50%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FGMNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNBGXFGMNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

1.50%

+2.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

2.49%

+3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

4.41%

+6.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

6.21%

+8.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

4.65%

+9.65%