PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с ^GSPC

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FNBGX (Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund) is Government Bonds fund managed by Fidelity, while ^GSPC (S&P 500 Index) is an index. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.19%, что значительно ниже, чем у ^GSPC с доходностью 7.86%.

FNBGX

1 день
0.22%
1 месяц
-0.31%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
-0.50%
1 год
3.90%
3 года*
-0.58%
5 лет*
-5.39%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
-2.64%
1 месяц
0.25%
С начала года
7.86%
6 месяцев
7.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNBGX и ^GSPC

2026 (YTD)2025
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.19%5.48%
^GSPC
S&P 500 Index		7.86%14.08%

Correlation

The correlation between FNBGX and ^GSPC is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2025 г.

0.22

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с FXNAXFNBGX с TLTFNBGX с VGLTFNBGX с FUAMXFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с TSMU^GSPC с QQQ^GSPC с ACWI

Доходность на риск

FNBGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 66
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGX^GSPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.44

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.68

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.54

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.41

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.44

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.37

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

1.91

-1.99

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и ^GSPC

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что больше максимальной просадки ^GSPC в -9.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и ^GSPC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNBGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-9.10%

-37.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.37%

-2.97%

-34.40%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.66%

-1.13%

-20.53%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и ^GSPC

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNBGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.67%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.04%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

12.19%

-3.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.58%

12.19%

+2.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.20%

12.19%

+2.01%

Часто задаваемые вопросы

FNBGX and ^GSPC have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNBGX и ^GSPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор