PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNBGX с ^GSPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность

Сравнение FNBGX с ^GSPC

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и S&P 500 Index (^GSPC).

FNBGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 20 дек. 2005 г..

Доходность

Сравнение доходности FNBGX и ^GSPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNBGX и ^GSPC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNBGX
Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund		-0.35%5.30%-6.18%3.20%-29.89%-5.17%17.58%14.24%-1.62%1.86%
^GSPC
S&P 500 Index		-3.95%16.39%23.31%24.23%-19.44%26.89%16.26%28.88%-6.24%4.35%

Доходность по периодам

С начала года, FNBGX показывает доходность -0.35%, что значительно выше, чем у ^GSPC с доходностью -3.95%.

FNBGX

1 день
0.00%
1 месяц
-3.36%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
-0.98%
1 год
-0.60%
3 года*
-1.65%
5 лет*
-5.04%
10 лет*
—

^GSPC

1 день
0.72%
1 месяц
-4.45%
С начала года
-3.95%
6 месяцев
-2.02%
1 год
16.73%
3 года*
16.96%
5 лет*
10.34%
10 лет*
12.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund

S&P 500 Index

Часто сравнивают с FNBGX:
FNBGX с TLTFNBGX с FXNAXFNBGX с FUAMXFNBGX с VGLTFNBGX с FTLTXFNBGX с VUSTXFNBGX с FBND
Часто сравнивают с ^GSPC:
^GSPC с ^IBEX^GSPC с AVGO^GSPC с SCHD^GSPC с GC=F^GSPC с QQQ^GSPC с XLP^GSPC с XLY

Доходность на риск

FNBGX vs. ^GSPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNBGX
Ранг доходности на риск FNBGX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNBGX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNBGX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNBGX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNBGX: 88
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNBGX: 77
Ранг коэф-та Мартина
^GSPC
Ранг доходности на риск ^GSPC: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ^GSPC: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ^GSPC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ^GSPC: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ^GSPC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ^GSPC: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNBGX c ^GSPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) и S&P 500 Index (^GSPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNBGX^GSPCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.01

0.92

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.09

1.41

-1.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.01

1.21

-0.20

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.14

1.41

-1.28

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.30

6.61

-6.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNBGX vs. ^GSPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNBGX на текущий момент составляет 0.01, что ниже коэффициента Шарпа ^GSPC равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNBGX и ^GSPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNBGX^GSPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.01

0.92

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.35

0.61

-0.96

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.08

0.46

-0.54

Корреляция

Корреляция между FNBGX и ^GSPC составляет -0.09. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Просадки

Сравнение просадок FNBGX и ^GSPC

Максимальная просадка FNBGX за все время составила -46.86%, что меньше максимальной просадки ^GSPC в -56.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNBGX и ^GSPC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNBGX^GSPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.86%

-56.78%

+9.92%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.75%

-12.14%

+3.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.54%

-25.43%

-16.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.92%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-37.47%

-5.78%

-31.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.32%

-10.75%

-10.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.98%

2.60%

+1.38%

Волатильность

Сравнение волатильности FNBGX и ^GSPC

Текущая волатильность для Fidelity Long-Term Treasury Bond Index Fund (FNBGX) составляет 3.50%, в то время как у S&P 500 Index (^GSPC) волатильность равна 5.37%. Это указывает на то, что FNBGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ^GSPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNBGX^GSPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.50%

5.37%

-1.87%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.02%

9.55%

-3.53%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.47%

18.33%

-7.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.61%

16.90%

-2.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.30%

18.05%

-3.75%