Сравнение FMX с GCT
FMX (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.) and GCT (GigaCloud Technology Inc) are both stocks. FMX operates in Beverages - Brewers (Consumer Defensive), while GCT operates in Software - Infrastructure (Technology). Over the past 3 years, FMX returned 12.00%/yr vs 70.00%/yr for GCT. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMX и GCT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у GCT с доходностью -15.20%.
FMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 26.93%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.85%
GCT
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -20.95%
- С начала года
- -15.20%
- 6 месяцев
- -16.72%
- 1 год
- 79.18%
- 3 года*
- 70.00%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMX и GCT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 27.43% | 29.05% | -32.57% | 70.14% | 18.69% |
GCT GigaCloud Technology Inc | -15.20% | 112.10% | 1.23% | 221.53% | -63.73% |
Correlation
The correlation between FMX and GCT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.17 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 авг. 2022 г. | 0.14 |
Фундаментальные показатели
FMX:
$4.17B
GCT:
$1.22B
FMX:
$420.44
GCT:
$3.94
FMX:
0.29
GCT:
8.46
FMX:
1.50
GCT:
0.11
FMX:
0.01
GCT:
0.91
FMX:
0.35
GCT:
2.40
FMX:
$657.73B
GCT:
$1.38B
FMX:
$267.76B
GCT:
$322.79M
FMX:
$56.36B
GCT:
$177.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMX vs. GCT — Ранг доходности на риск
FMX
GCT
Сравнение FMX c GCT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и GigaCloud Technology Inc (GCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMX | GCT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.24 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 2.13 | -0.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 6.33 | -2.75 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.02 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.15 | +0.18 |
Просадки
Сравнение просадок FMX и GCT
Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки GCT в -91.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и GCT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -91.11% | +30.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -37.43% | +17.16% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.26% | -73.16% | +31.90% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.26% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -35.69% | +33.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -56.19% | +37.44% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 12.55% | -4.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMX и GCT
Текущая волатильность для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) составляет 5.24%, в то время как у GigaCloud Technology Inc (GCT) волатильность равна 16.12%. Это указывает на то, что FMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMX | GCT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 16.12% | -10.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 50.43% | -34.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 77.75% | -53.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 145.03% | -119.78% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 145.03% | -118.18% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMX и GCT
Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, тогда как GCT не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 7.53% | 8.42% | 3.64% | 1.60% | 2.17% | 1.47% | 1.88% | 1.62% | 1.73% | 1.43% | 1.77% | 1.49% |
GCT GigaCloud Technology Inc | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMX и GCT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. и GigaCloud Technology Inc. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMX и GCT
FMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 11.62B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
GCT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о валовой прибыли в 85.85M при выручке в 359.49M, что соответствует валовой рентабельности в 23.9%.
FMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 800.54M при выручке в 11.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
GCT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила об операционной прибыли в 42.48M при выручке в 359.49M, что соответствует операционной рентабельности 11.8%.
FMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 829.18M при выручке в 11.62B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
GCT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., GigaCloud Technology Inc сообщила о чистой прибыли в 38.12M при выручке в 359.49M, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
Часто задаваемые вопросы
FMX and GCT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GCT has higher volatility (16.12%) compared to FMX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FMX dropped -61.02% vs GCT's -91.11%.
FMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMX и GCT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор