PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMX с QQQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FMX с QQQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ).

QQQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 10 мар. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности FMX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FMX и QQQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMX
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.		15.80%29.05%-32.57%70.14%2.91%4.05%-17.78%11.64%-6.85%25.12%
QQQ
Invesco QQQ ETF		-4.76%20.77%25.58%54.86%-32.58%27.42%48.62%38.96%-0.13%32.66%

Доходность по периодам

С начала года, FMX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью -4.76%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: 4.54% против 18.99% соответственно.

FMX

1 день
1.84%
1 месяц
0.69%
С начала года
15.80%
6 месяцев
25.17%
1 год
26.20%
3 года*
12.05%
5 лет*
12.59%
10 лет*
4.54%

QQQ

1 день
1.24%
1 месяц
-3.79%
С начала года
-4.76%
6 месяцев
-2.89%
1 год
24.21%
3 года*
22.83%
5 лет*
13.16%
10 лет*
18.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.

Invesco QQQ ETF

Часто сравнивают с FMX:
FMX с CFR.SWFMX с VUGFMX с KOFMX с MSFTFMX с SPYFMX с VOOFMX с GCT
Часто сравнивают с QQQ:
QQQ с SPYQQQ с VOOQQQ с VGTQQQ с TQQQQQQ с QQQMQQQ с SMHQQQ с VUG

Доходность на риск

FMX vs. QQQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMX
Ранг доходности на риск FMX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMX: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMX: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMX: 7070
Ранг коэф-та Мартина
QQQ
Ранг доходности на риск QQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQ: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMXQQQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

1.07

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.53

1.66

-0.13

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.41

2.00

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.56

7.32

-3.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMX vs. QQQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 1.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMXQQQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

1.07

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.59

-0.09

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.17

0.86

-0.69

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.38

-0.05

Корреляция

Корреляция между FMX и QQQ составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMX и QQQ

Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности QQQ в 0.48%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FMX
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.		9.80%8.42%3.64%1.60%2.17%1.47%1.88%1.62%1.73%1.43%1.77%1.49%
QQQ
Invesco QQQ ETF		0.48%0.45%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%

Просадки

Сравнение просадок FMX и QQQ

Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и QQQ.

Загрузка...

Показатели просадок

FMXQQQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.02%

-82.97%

+21.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-20.85%

-12.62%

-8.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-41.26%

-35.12%

-6.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.45%

-35.12%

-10.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.61%

-7.86%

+0.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-18.85%

-32.99%

+14.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.29%

3.44%

+4.85%

Волатильность

Сравнение волатильности FMX и QQQ

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 6.61%. Это указывает на то, что FMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FMXQQQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.38%

6.61%

+1.77%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.50%

12.82%

+4.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.08%

22.70%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

25.29%

22.38%

+2.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

26.86%

22.25%

+4.61%