Сравнение FMX с SPY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY).
SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FMX или SPY.
Основные характеристики
| FMX | SPY | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.91% | 7.26% |
| Дох-ть за 1 год | 28.51% | 25.03% |
| Дох-ть за 3 года | 16.81% | 8.37% |
| Дох-ть за 5 лет | 6.76% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.47% | 12.49% |
| Коэф-т Шарпа | 1.15 | 2.35 |
| Дневная вол-ть | 25.28% | 11.68% |
| Макс. просадка | -61.02% | -55.19% |
| Current Drawdown | -15.56% | -2.85% |
Корреляция
Корреляция между FMX и SPY составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности FMX и SPY
С начала года, FMX показывает доходность -7.91%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью 7.26%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям SPY по среднегодовой доходности: 4.47% против 12.49% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение FMX c SPY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMX и SPY
Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.70%, что больше доходности SPY в 1.32%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 2.70% | 1.60% | 2.17% | 1.46% | 1.89% | 1.61% | 1.73% | 1.45% | 1.84% | 1.53% | 0.00% | 3.21% |
SPY SPDR S&P 500 ETF | 1.32% | 1.40% | 1.65% | 1.20% | 1.52% | 1.75% | 2.04% | 1.80% | 2.03% | 2.06% | 1.87% | 1.81% |
Просадки
Сравнение просадок FMX и SPY
Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и SPY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности FMX и SPY
Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) имеет более высокую волатильность в 6.33% по сравнению с SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что FMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.