Сравнение FMX с VUG

С начала года, FMX показывает доходность 15.80%, что значительно выше, чем у VUG с доходностью -9.39%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям VUG по среднегодовой доходности: 4.54% против 16.16% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Vanguard Growth ETF (VUG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMX на текущий момент составляет 1.01, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VUG равному 0.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMX и VUG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMX и VUG составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.80%, что больше доходности VUG в 0.45%

Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки VUG в -50.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и VUG.

Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) имеет более высокую волатильность в 8.38% по сравнению с Vanguard Growth ETF (VUG) с волатильностью 7.12%. Это указывает на то, что FMX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VUG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.