Сравнение FMX с ADRNY
FMX (Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V.) and ADRNY (Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR) are both stocks. Both are in the Consumer Defensive sector — FMX in Beverages - Brewers, ADRNY in Grocery Stores. Over the past 10 years, FMX returned 5.85%/yr vs 12.02%/yr for ADRNY. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FMX и ADRNY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMX показывает доходность 27.43%, что значительно выше, чем у ADRNY с доходностью 1.47%. За последние 10 лет акции FMX уступали акциям ADRNY по среднегодовой доходности: 5.85% против 12.02% соответственно.
FMX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 1.02%
- С начала года
- 27.43%
- 6 месяцев
- 26.93%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 12.00%
- 5 лет*
- 12.60%
- 10 лет*
- 5.85%
ADRNY
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -11.01%
- С начала года
- 1.47%
- 6 месяцев
- 2.52%
- 1 год
- 0.53%
- 3 года*
- 12.68%
- 5 лет*
- 10.52%
- 10 лет*
- 12.02%
Сравнение доходности по годам FMX и ADRNY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 27.43% | 29.05% | -32.57% | 70.14% | 2.91% | 4.05% | -17.78% | 11.64% | -6.85% | 25.12% |
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 1.47% | 29.32% | 18.13% | 3.51% | -13.54% | 25.58% | 16.59% | 3.28% | 17.79% | 7.51% |
Correlation
The correlation between FMX and ADRNY is 0.17, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.17 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.21 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2014 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
FMX:
$4.17B
ADRNY:
$36.13B
FMX:
$420.44
ADRNY:
$2.63
FMX:
0.29
ADRNY:
15.50
FMX:
1.50
ADRNY:
3.76
FMX:
0.01
ADRNY:
0.40
FMX:
0.35
ADRNY:
2.44
FMX:
$657.73B
ADRNY:
$91.35B
FMX:
$267.76B
ADRNY:
$24.31B
FMX:
$56.36B
ADRNY:
$7.58B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMX vs. ADRNY — Ранг доходности на риск
FMX
ADRNY
Сравнение FMX c ADRNY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMX | ADRNY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.52 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.02 | +0.18 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.39 | 0.03 | +1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.58 | 0.09 | +3.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMX | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 0.03 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.52 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.53 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.33 | 0.50 | -0.17 |
Просадки
Сравнение просадок FMX и ADRNY
Максимальная просадка FMX за все время составила -61.02%, что больше максимальной просадки ADRNY в -27.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMX и ADRNY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMX | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.02% | -27.42% | -33.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.27% | -17.25% | -3.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.26% | -19.48% | -21.78% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.26% | -27.42% | -13.84% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -45.45% | -27.42% | -18.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.87% | -16.82% | +14.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -18.75% | -6.79% | -11.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.85% | 5.74% | +2.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMX и ADRNY
Текущая волатильность для Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. (FMX) составляет 5.24%, в то время как у Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR (ADRNY) волатильность равна 5.80%. Это указывает на то, что FMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ADRNY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMX | ADRNY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.24% | 5.80% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.81% | 16.98% | -1.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.64% | 20.08% | +4.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 25.25% | 20.42% | +4.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.85% | 22.57% | +4.28% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMX и ADRNY
Дивидендная доходность FMX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.53%, что больше доходности ADRNY в 3.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ADRNY Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR | 3.34% | 3.04% | 3.71% | 4.11% | 3.63% | 2.59% | 3.54% | 3.71% | 2.58% | 2.32% | 8.67% | 2.22% |
FMX Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. | 7.53% | 8.42% | 3.64% | 1.60% | 2.17% | 1.47% | 1.88% | 1.62% | 1.73% | 1.43% | 1.77% | 1.49% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FMX и ADRNY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. и Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FMX и ADRNY
FMX - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила о валовой прибыли в 4.70B при выручке в 11.62B, что соответствует валовой рентабельности в 40.5%.
ADRNY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о валовой прибыли в 5.97B при выручке в 22.28B, что соответствует валовой рентабельности в 26.8%.
FMX - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила об операционной прибыли в 800.54M при выручке в 11.62B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
ADRNY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила об операционной прибыли в 783.00M при выручке в 22.28B, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
FMX - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fomento Económico Mexicano, S.A.B. de C.V. сообщила о чистой прибыли в 829.18M при выручке в 11.62B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
ADRNY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Koninklijke Ahold Delhaize NV ADR сообщила о чистой прибыли в 552.00M при выручке в 22.28B, что соответствует чистой рентабельности 2.5%.
Часто задаваемые вопросы
FMX and ADRNY have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
ADRNY has higher volatility (5.80%) compared to FMX (5.24%). In terms of maximum drawdown, FMX dropped -61.02% vs ADRNY's -27.42%.
FMX currently has the higher Sharpe Ratio (1.14 vs 0.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMX и ADRNY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор