Сравнение FMWIX с EKBAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX).
FMWIX управляется Fidelity. Фонд был запущен 8 февр. 2022 г.. EKBAX управляется Allspring Global Investments. Фонд был запущен 19 янв. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности FMWIX и EKBAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FMWIX и EKBAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | -0.51% | 11.03% | 6.65% | 10.53% | -9.08% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 7.46% | 21.87% | 21.75% | 22.23% | -5.68% |
Доходность по периодам
С начала года, FMWIX показывает доходность -0.51%, что значительно ниже, чем у EKBAX с доходностью 7.46%.
FMWIX
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -2.40%
- С начала года
- -0.51%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- 8.94%
- 3 года*
- 7.76%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
EKBAX
- 1 день
- 2.78%
- 1 месяц
- -4.52%
- С начала года
- 7.46%
- 6 месяцев
- 13.50%
- 1 год
- 39.99%
- 3 года*
- 22.93%
- 5 лет*
- 14.35%
- 10 лет*
- 14.11%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FMWIX и EKBAX
FMWIX берет комиссию в 0.10%, что меньше комиссии EKBAX в 1.10%.
Доходность на риск
FMWIX vs. EKBAX — Ранг доходности на риск
FMWIX
EKBAX
Сравнение FMWIX c EKBAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) и Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMWIX | EKBAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.56 | -0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.41 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.22 | 3.08 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.99 | 15.01 | -6.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMWIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.96 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.81 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.47 | +0.16 |
Корреляция
Корреляция между FMWIX и EKBAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMWIX и EKBAX
Дивидендная доходность FMWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности EKBAX в 8.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMWIX Fidelity Moderate with Income Allocation Fund | 3.10% | 2.89% | 2.71% | 2.30% | 1.80% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EKBAX Allspring Diversified Capital Builder Fund | 8.95% | 9.61% | 5.28% | 6.16% | 12.50% | 6.89% | 2.03% | 9.49% | 7.14% | 6.20% | 10.05% | 11.47% |
Просадки
Сравнение просадок FMWIX и EKBAX
Максимальная просадка FMWIX за все время составила -13.78%, что меньше максимальной просадки EKBAX в -55.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMWIX и EKBAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FMWIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.78% | -55.64% | +41.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.13% | -13.29% | +9.16% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.84% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.85% | -4.75% | +1.90% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.27% | -8.03% | +4.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.02% | 2.72% | -1.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMWIX и EKBAX
Текущая волатильность для Fidelity Moderate with Income Allocation Fund (FMWIX) составляет 2.41%, в то время как у Allspring Diversified Capital Builder Fund (EKBAX) волатильность равна 6.47%. Это указывает на то, что FMWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EKBAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FMWIX | EKBAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.41% | 6.47% | -4.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 3.57% | 13.05% | -9.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.81% | 20.88% | -15.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.89% | -11.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.76% | 17.42% | -10.66% |