PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FMUAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUAX с BEARX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMUAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMUAX returned 6.19%/yr vs -14.63%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FMUAX charges 1.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMUAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUAX показывает доходность 5.94%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -9.50%. За последние 10 лет акции FMUAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.19% против -14.63% соответственно.

FMUAX

1 день
0.24%
1 месяц
1.71%
С начала года
5.94%
6 месяцев
6.30%
1 год
16.76%
3 года*
10.22%
5 лет*
4.69%
10 лет*
6.19%

BEARX

1 день
-0.58%
1 месяц
-3.38%
С начала года
-9.50%
6 месяцев
-9.59%
1 год
-18.99%
3 года*
-16.86%
5 лет*
-12.35%
10 лет*
-14.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		5.94%9.00%8.70%9.81%-10.68%10.32%8.48%15.16%-5.24%11.09%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-9.50%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMUAX and BEARX is -0.46, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.46

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 сент. 2003 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between FMUAX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.46, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с QILGXFMUAX с NWQIXFMUAX с PUDZXFMUAX с QAMNXFMUAX с FCSRX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FMUAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FMUAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.56
-1.68

+5.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.71
-2.39

+8.09

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.70

0.71

+0.99

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.27

-0.98

+5.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.77

-1.83

+22.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FMUAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUAX на текущий момент составляет 3.56, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.68. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FMUAXBEARXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.56

-1.68

+5.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

-0.73

+1.41

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

-0.88

+1.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.84

-0.02

+0.86

Просадки

Сравнение просадок FMUAX и BEARX

Максимальная просадка FMUAX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-95.75%

+73.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-19.52%

+14.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.18%

-44.46%

+34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-52.48%

+36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-80.48%

+59.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-95.75%

+95.69%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.75%

-61.05%

+58.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

10.42%

-8.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) составляет 1.63%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 2.83%. Это указывает на то, что FMUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.63%

2.83%

-1.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.80%

8.78%

-3.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.93%

11.35%

-5.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.18%

16.97%

-9.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.11%

16.67%

-8.56%

Сравнение комиссий FMUAX и BEARX

FMUAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUAX и BEARX

Дивидендная доходность FMUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.25%, что меньше доходности BEARX в 7.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.42%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.25%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%

Часто задаваемые вопросы

FMUAX and BEARX have a correlation of -0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (2.83%) compared to FMUAX (1.63%). In terms of maximum drawdown, FMUAX dropped -22.43% vs BEARX's -95.75%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.56 vs -1.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор