PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMUAX с BEARX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMUAX с BEARX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMUAX (Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund) and BEARX (Federated Hermes Prudent Bear Fd) are both mutual funds - FMUAX is a Diversified Portfolio fund managed by Federated, while BEARX is a Inverse Equities fund managed by Federated. Over the past 10 years, FMUAX returned 6.06%/yr vs -14.37%/yr for BEARX. At a correlation of -0.78, they often move in opposite directions. FMUAX charges 1.00%/yr vs 1.78%/yr for BEARX.

Доходность

Сравнение доходности FMUAX и BEARX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMUAX показывает доходность 6.76%, что значительно выше, чем у BEARX с доходностью -8.18%. За последние 10 лет акции FMUAX превзошли акции BEARX по среднегодовой доходности: 6.06% против -14.37% соответственно.

FMUAX

1 день
0.06%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
5.56%
С начала года
6.76%
1 год
15.21%
3 года*
9.78%
5 лет*
5.03%
10 лет*
6.06%

BEARX

1 день
-0.29%
1 месяц
0.00%
6 месяцев
-7.45%
С начала года
-8.18%
1 год
-14.40%
3 года*
-14.86%
5 лет*
-11.67%
10 лет*
-14.37%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMUAX и BEARX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		6.76%9.00%8.70%9.81%-10.68%10.32%8.48%15.16%-5.24%11.09%
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		-8.18%-12.42%-20.34%-18.67%17.78%-23.78%-22.95%-19.95%-5.96%-15.76%

Correlation

The correlation between FMUAX and BEARX is -0.55, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.55

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.77

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2003 г.

-0.78

Over the past year, the inverse relationship between FMUAX and BEARX has weakened: their correlation has moved from -0.78 to -0.55, meaning they move in opposite directions less often than they have historically.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund

Federated Hermes Prudent Bear Fd

Часто сравнивают с FMUAX:
FMUAX с VTVFMUAX с FGSAXFMUAX с PUDZXFMUAX с FSRRXFMUAX с QAMNXFMUAX с NWQIXFMUAX с FCSRX
Часто сравнивают с BEARX:
BEARX с GRZZXBEARX с AMATBEARX с HDGEBEARX с IVFIXBEARX с FIIFXBEARX с FMBPXBEARX с RYCLX

Доходность на риск

FMUAX vs. BEARX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMUAX
Ранг доходности на риск FMUAX: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMUAX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMUAX: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMUAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMUAX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
BEARX
Ранг доходности на риск BEARX: 00
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BEARX: 00
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BEARX: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BEARX: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BEARX: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BEARX: 00
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMUAX c BEARX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) и Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMUAXBEARXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.00
-1.12

+4.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.63
-1.60

+6.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

0.81

+0.77

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.77

-0.85

+4.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.23

-1.67

+19.91

FMUAX vs. BEARX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMUAX на текущий момент составляет 3.00, что выше коэффициента Шарпа BEARX равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMUAX и BEARX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMUAX и BEARX

Максимальная просадка FMUAX за все время составила -22.43%, что меньше максимальной просадки BEARX в -95.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMUAX и BEARX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMUAXBEARXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-22.43%

-95.75%

+73.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.94%

-16.55%

+11.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-10.18%

-44.46%

+34.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-15.93%

-52.48%

+36.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-21.46%

-79.22%

+57.76%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.06%

-95.69%

+95.63%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.74%

-61.16%

+58.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.95%

8.38%

-7.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FMUAX и BEARX

Текущая волатильность для Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund (FMUAX) составляет 1.57%, в то время как у Federated Hermes Prudent Bear Fd (BEARX) волатильность равна 4.15%. Это указывает на то, что FMUAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BEARX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMUAXBEARXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.57%

4.15%

-2.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.86%

10.20%

-5.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.23%

12.49%

-6.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

7.21%

17.13%

-9.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

8.13%

16.69%

-8.56%

Сравнение комиссий FMUAX и BEARX

FMUAX берет комиссию в 1.00%, что меньше комиссии BEARX в 1.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMUAX и BEARX

Дивидендная доходность FMUAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.42%, что меньше доходности BEARX в 7.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BEARX
Federated Hermes Prudent Bear Fd		7.31%6.71%0.00%13.32%0.00%0.00%0.00%0.62%0.00%0.00%0.00%0.00%
FMUAX
Federated Hermes Municipal and Stock Advantage Fund		1.42%1.23%2.01%2.53%2.25%4.56%2.12%4.00%7.98%2.17%2.36%2.80%

Часто задаваемые вопросы

FMUAX and BEARX have a correlation of -0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BEARX has higher volatility (4.15%) compared to FMUAX (1.57%). In terms of maximum drawdown, FMUAX dropped -22.43% vs BEARX's -95.75%.

FMUAX currently has the higher Sharpe Ratio (3.00 vs -1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMUAX и BEARX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор