PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMTM с PTH
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с PTH

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and PTH (Invesco DWA Healthcare Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while PTH is passively managed. Over the past year, FMTM returned 46.82% vs 56.88% for PTH. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PTH.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и PTH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 19.80%, что значительно выше, чем у PTH с доходностью 17.14%.

FMTM

1 день
-3.31%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
9.77%
С начала года
19.80%
1 год
46.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTH

1 день
-2.68%
1 месяц
12.36%
6 месяцев
17.65%
С начала года
17.14%
1 год
56.88%
3 года*
14.27%
5 лет*
2.22%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и PTH

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		19.80%28.21%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		17.14%26.33%

Correlation

The correlation between FMTM and PTH is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.45

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Invesco DWA Healthcare Momentum ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с QQQFMTM с VFMO
Часто сравнивают с PTH:
PTH с LYFIXPTH с XLVPTH с PPHPTH с PJPPTH с PRNPTH с CUREPTH с IYW

Доходность на риск

FMTM vs. PTH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTH
Ранг доходности на риск PTH: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTH: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTH: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTH: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTH: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTH: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c PTH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMTMPTHDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
2.35

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
3.13

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

4.77

-0.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

12.03

+1.07

FMTM vs. PTH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.80, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PTH равному 2.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и PTH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTM и PTH

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PTH в -53.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и PTH.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMPTHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-53.52%

+41.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-11.98%

-0.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-27.51%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-50.07%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-53.52%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-5.60%

-6.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-16.95%

+14.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

4.74%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и PTH

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 11.19% по сравнению с Invesco DWA Healthcare Momentum ETF (PTH) с волатильностью 7.37%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PTH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMPTHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

7.37%

+3.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

19.37%

+1.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

24.34%

+1.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

25.68%

-1.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

27.33%

-2.65%

Сравнение комиссий FMTM и PTH

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTH в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и PTH

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что меньше доходности PTH в 2.62%

ПозицияTTM20252024
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.25%0.30%0.00%
PTH
Invesco DWA Healthcare Momentum ETF		2.62%3.07%0.06%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and PTH have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FMTM has higher volatility (11.19%) compared to PTH (7.37%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs PTH's -53.52%.

On 1-year performance, PTH leads with 56.88% vs 46.82% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, PTH has been the lower-risk option at 7.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTH has performed better with a 56.88% return vs 46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTH.

PTH has the higher dividend yield at 2.62%, compared with 0.25% for FMTM.

Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.60% for PTH.

PTH currently has the higher Sharpe Ratio (2.35 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и PTH

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор