PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FMTM с PTF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FMTM с PTF

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and PTF (Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while PTF is passively managed. Over the past year, FMTM returned 46.82% vs 48.40% for PTF. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for PTF.

Доходность

Сравнение доходности FMTM и PTF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FMTM показывает доходность 19.80%, что значительно ниже, чем у PTF с доходностью 32.21%.

FMTM

1 день
-3.31%
1 месяц
-7.36%
6 месяцев
9.77%
С начала года
19.80%
1 год
46.82%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PTF

1 день
-7.07%
1 месяц
-22.99%
6 месяцев
20.99%
С начала года
32.21%
1 год
48.40%
3 года*
25.40%
5 лет*
16.41%
10 лет*
22.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FMTM и PTF

2026 (YTD)2025
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		19.80%28.21%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		32.21%22.86%

Correlation

The correlation between FMTM and PTF is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2025 г.

0.81

The correlation between FMTM and PTF has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF

Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF

Часто сравнивают с FMTM:
FMTM с SPMOFMTM с SGRTFMTM с VOOFMTM с XMMOFMTM с QQQMFMTM с QQQFMTM с VFMO
Часто сравнивают с PTF:
PTF с QQQPTF с SMHPTF с XLKPTF с SPYPTF с VOOPTF с SOXXPTF с SPMO

Доходность на риск

FMTM vs. PTF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FMTM
Ранг доходности на риск FMTM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FMTM: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FMTM: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FMTM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FMTM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FMTM: 8383
Ранг коэф-та Мартина
PTF
Ранг доходности на риск PTF: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTF: 3535
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTF: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTF: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTF: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTF: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FMTM c PTF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FMTMPTFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.80
1.05

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.31
1.50

+0.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.20

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.88

1.81

+2.07

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.10

7.80

+5.30

FMTM vs. PTF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.80, что выше коэффициента Шарпа PTF равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и PTF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FMTM и PTF

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки PTF в -55.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и PTF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FMTMPTFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-12.12%

-55.38%

+43.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-26.92%

+14.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-36.11%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-44.88%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.88%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.78%

-26.92%

+15.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.10%

-13.25%

+11.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

6.22%

-2.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FMTM и PTF

Текущая волатильность для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) составляет 11.19%, в то время как у Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF (PTF) волатильность равна 22.68%. Это указывает на то, что FMTM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FMTMPTFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

11.19%

22.68%

-11.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.75%

38.08%

-17.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.07%

46.15%

-20.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

24.68%

36.76%

-12.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.68%

33.89%

-9.21%

Сравнение комиссий FMTM и PTF

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии PTF в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FMTM и PTF

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.25%, что больше доходности PTF в 0.01%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
FMTM
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF		0.25%0.30%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTF
Invesco Dorsey Wright Technology Momentum ETF		0.01%0.21%0.00%0.07%0.00%0.00%0.00%0.00%0.08%0.04%0.26%

Часто задаваемые вопросы

FMTM and PTF have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTF has higher volatility (22.68%) compared to FMTM (11.19%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs PTF's -55.38%.

On 1-year performance, PTF leads with 48.40% vs 46.82% for FMTM. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FMTM has been the lower-risk option at 11.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, PTF has performed better with a 48.40% return vs 46.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for PTF.

FMTM has the higher dividend yield at 0.25%, compared with 0.01% for PTF.

Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.60% for PTF.

FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FMTM и PTF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор