Сравнение FMTM с DVOL
FMTM (MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF) and DVOL (First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF) are both Momentum funds. FMTM is actively managed, while DVOL is passively managed. Over the past year, FMTM returned 63.62% vs 0.82% for DVOL. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTM charges 0.45%/yr vs 0.60%/yr for DVOL.
Доходность
Сравнение доходности FMTM и DVOL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTM показывает доходность 31.75%, что значительно выше, чем у DVOL с доходностью 1.61%.
FMTM
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 6.28%
- С начала года
- 31.75%
- 6 месяцев
- 34.74%
- 1 год
- 63.62%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DVOL
- 1 день
- 0.41%
- 1 месяц
- -3.19%
- С начала года
- 1.61%
- 6 месяцев
- 2.02%
- 1 год
- 0.82%
- 3 года*
- 12.78%
- 5 лет*
- 6.82%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTM и DVOL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 31.75% | 27.90% |
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 1.61% | 0.83% |
Correlation
The correlation between FMTM and DVOL is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мар. 2025 г. | 0.58 |
The correlation between FMTM and DVOL has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.58 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTM vs. DVOL — Ранг доходности на риск
FMTM
DVOL
Сравнение FMTM c DVOL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FMTM | DVOL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.02 | +0.44 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.28 | 0.08 | +5.19 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.62 | 0.30 | +20.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FMTM | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.80 | 0.07 | +2.73 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.48 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 2.38 | 0.50 | +1.88 |
Просадки
Сравнение просадок FMTM и DVOL
Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки DVOL в -38.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и DVOL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTM | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -12.12% | -38.26% | +26.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -9.82% | -2.30% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -11.66% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -24.65% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.85% | +4.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.89% | -7.17% | +5.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.10% | 2.87% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTM и DVOL
MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 6.52% по сравнению с First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF (DVOL) с волатильностью 2.91%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DVOL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTM | DVOL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.52% | 2.91% | +3.61% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 17.83% | 9.35% | +8.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.82% | 11.79% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.94% | 14.40% | +8.54% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.94% | 17.72% | +5.22% |
Сравнение комиссий FMTM и DVOL
FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии DVOL в 0.60%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTM и DVOL
Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.22%, что меньше доходности DVOL в 0.68%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DVOL First Trust Dorsey Wright Momentum & Low Volatility ETF | 0.68% | 0.86% | 0.67% | 1.28% | 1.37% | 0.47% | 0.60% | 1.79% | 0.39% |
FMTM MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF | 0.22% | 0.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FMTM and DVOL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FMTM has higher volatility (6.52%) compared to DVOL (2.91%). In terms of maximum drawdown, FMTM dropped -12.12% vs DVOL's -38.26%.
On 1-year performance, FMTM leads with 63.62% vs 0.82% for DVOL. On fees, FMTM is cheaper at 0.45% per year. On volatility, DVOL has been the lower-risk option at 2.91%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FMTM has performed better with a 63.62% return vs 0.82%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FMTM is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.60% for DVOL.
DVOL has the higher dividend yield at 0.68%, compared with 0.22% for FMTM.
Their fees differ too: 0.45% for FMTM and 0.60% for DVOL.
FMTM currently has the higher Sharpe Ratio (2.80 vs 0.07), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FMTM и DVOL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор