Сравнение FMTM с ALTL

С начала года, FMTM показывает доходность 10.10%, что значительно выше, чем у ALTL с доходностью 2.74%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

FMTM берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии ALTL в 0.60%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) и Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FMTM на текущий момент составляет 1.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ALTL равному 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FMTM и ALTL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между FMTM и ALTL составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивидендная доходность FMTM за последние двенадцать месяцев составляет около 0.27%, что меньше доходности ALTL в 1.07%

Максимальная просадка FMTM за все время составила -12.12%, что меньше максимальной просадки ALTL в -31.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTM и ALTL.

MarketDesk Focused U.S. Momentum ETF (FMTM) имеет более высокую волатильность в 10.78% по сравнению с Pacer Lunt Large Cap Alternator ETF (ALTL) с волатильностью 3.01%. Это указывает на то, что FMTM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ALTL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.