Сравнение FMTL с URNM
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and URNM (Sprott Uranium Miners ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while URNM is a Uranium fund tracking the VettaFi Global Uranium Miners Index. Both are passively managed. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.85%/yr for URNM.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и URNM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у URNM с доходностью -3.75%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
URNM
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -19.15%
- 6 месяцев
- -3.75%
- С начала года
- -3.75%
- 1 год
- 14.94%
- 3 года*
- 20.44%
- 5 лет*
- 14.60%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FMTL и URNM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | -3.75% | -2.73% |
Correlation
The correlation between FMTL and URNM is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.71 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. URNM — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
URNM
Сравнение FMTL c URNM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и Sprott Uranium Miners ETF (URNM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | URNM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.09 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 0.39 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 0.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и URNM
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки URNM в -50.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и URNM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -50.78% | +28.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -38.72% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -50.78% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -50.78% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -37.10% | +22.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -18.22% | +12.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 17.64% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и URNM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | URNM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 15.61% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 41.46% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 52.18% | -12.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 48.53% | -8.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 46.95% | -7.09% |
Сравнение комиссий FMTL и URNM
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии URNM в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и URNM
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности URNM в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
URNM Sprott Uranium Miners ETF | 3.30% | 3.18% | 3.18% | 3.63% | 0.00% | 6.70% | 2.57% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and URNM have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.85% for URNM.
URNM has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while URNM is Uranium. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while URNM tracks VettaFi Global Uranium Miners Index. They also come from different issuers: First Trust and Sprott. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.85% for URNM.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и URNM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор