Сравнение FMTL с NFTY
FMTL (First Trust Indxx Critical Metals ETF) and NFTY (First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF) are both exchange-traded funds - FMTL is a Rare Earth & Strategic Metals fund tracking the Indxx Global Critical Metals Index, while NFTY is a India Equities fund tracking the NIFTY 50 Equal Weight Index. Both are passively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. FMTL charges 0.65%/yr vs 0.80%/yr for NFTY.
Доходность
Сравнение доходности FMTL и NFTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FMTL показывает доходность 13.51%, что значительно выше, чем у NFTY с доходностью -6.71%.
FMTL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -14.38%
- 6 месяцев
- 13.51%
- С начала года
- 13.51%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
NFTY
- 1 день
- 0.72%
- 1 месяц
- 1.92%
- 6 месяцев
- -6.71%
- С начала года
- -6.71%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 5.33%
- 5 лет*
- 5.95%
- 10 лет*
- 8.05%
Сравнение доходности по годам FMTL и NFTY
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 13.51% | 21.85% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | -6.71% | 0.65% |
Correlation
The correlation between FMTL and NFTY is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 нояб. 2025 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FMTL vs. NFTY — Ранг доходности на риск
FMTL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
NFTY
Сравнение FMTL c NFTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для First Trust Indxx Critical Metals ETF (FMTL) и First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF (NFTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FMTL | NFTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.92 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.50 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FMTL и NFTY
Максимальная просадка FMTL за все время составила -22.44%, что меньше максимальной просадки NFTY в -47.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FMTL и NFTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FMTL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -22.44% | -47.67% | +25.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -16.14% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.55% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.67% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -14.90% | -14.72% | -0.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.75% | -9.61% | +3.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 6.71% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FMTL и NFTY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FMTL | NFTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.99% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.63% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 39.86% | 14.69% | +25.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.86% | 17.42% | +22.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 39.86% | 20.67% | +19.19% |
Сравнение комиссий FMTL и NFTY
FMTL берет комиссию в 0.65%, что меньше комиссии NFTY в 0.80%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FMTL и NFTY
Дивидендная доходность FMTL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.63%, что меньше доходности NFTY в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMTL First Trust Indxx Critical Metals ETF | 1.63% | 0.06% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NFTY First Trust India NIFTY 50 Equal Weight ETF | 1.90% | 1.24% | 1.61% | 0.13% | 5.89% | 1.53% | 0.61% | 0.97% | 0.00% | 4.10% | 3.28% | 4.39% |
Часто задаваемые вопросы
FMTL and NFTY have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FMTL is cheaper at 0.65% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FMTL is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 0.80% for NFTY.
NFTY has the higher dividend yield at 1.90%, compared with 1.63% for FMTL.
FMTL is categorized as Rare Earth & Strategic Metals, while NFTY is India Equities. FMTL tracks Indxx Global Critical Metals Index, while NFTY tracks NIFTY 50 Equal Weight Index. Their fees differ too: 0.65% for FMTL and 0.80% for NFTY.
Подберите оптимальное распределение для FMTL и NFTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор